| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的理论基础 | 第12-16页 |
| 1.2.1 战略性新兴产业定义与特征 | 第12-14页 |
| 1.2.2 信用风险概述 | 第14-16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3.1 关于战略性新兴产业的研究综述 | 第16-17页 |
| 1.3.2 关于 KMV 模型的研究综述 | 第17-19页 |
| 1.4 研究框架 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第20-21页 |
| 1.5 研究方法与本文可能的创新点 | 第21-22页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第21页 |
| 1.5.2 可能的创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 战略性新兴产业信用风险现实分析 | 第22-34页 |
| 2.1 战略性新兴产业发展现状 | 第22-27页 |
| 2.1.1 近年在我国取得的发展 | 第22-24页 |
| 2.1.2 发展面临的主要问题 | 第24-26页 |
| 2.1.3 战略性新兴产业的主要风险 | 第26-27页 |
| 2.2 战略性新兴产业的信用风险 | 第27-31页 |
| 2.2.1 信用风险的特征 | 第27-30页 |
| 2.2.2 信用风险的成因 | 第30-31页 |
| 2.3 战略性新兴产业的主要融资渠道 | 第31-33页 |
| 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 商业银行信贷支持战略性新兴产业的信用风险分析 | 第34-49页 |
| 3.1 商业银行的战略性新兴产业信贷业务 | 第34-38页 |
| 3.1.1 银行的战略性新兴产业信贷现状 | 第34-36页 |
| 3.1.2 银行战略性新兴产业信贷业务面临的主要风险 | 第36页 |
| 3.1.3 银行为战略性新兴产业提供信贷支持的必要性 | 第36-38页 |
| 3.2 银行度量战略性新兴产业信用风险的现实分析 | 第38-42页 |
| 3.2.1 银行对新兴产业信用风险管理的现状 | 第38-39页 |
| 3.2.2 战略性新兴产业信用风险对商业银行的影响 | 第39-40页 |
| 3.2.3 度量战略性新兴产业信用风险的必要性 | 第40-42页 |
| 3.3 战略性新兴产业信用风险度量模型的选择 | 第42-48页 |
| 3.3.1 传统信用风险度量方法 | 第43页 |
| 3.3.2 基于数量分析的信用风险度量方法 | 第43-45页 |
| 3.3.3 现代信用风险度量方法 | 第45-46页 |
| 3.3.4 信用风险度量模型的比较选择 | 第46-48页 |
| 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 战略性新兴产业上市公司信用风险度量实证分析 | 第49-67页 |
| 4.1 KMV 信用风险度量模型的理论框架 | 第49-52页 |
| 4.1.1 模型的基本假设条件 | 第50页 |
| 4.1.2 模型的构造及基本参数估计 | 第50-52页 |
| 4.2 基于 KMV 模型的样本选取与参数确定 | 第52-58页 |
| 4.2.1 新兴产业上市公司样本选取 | 第52-54页 |
| 4.2.2 模型相关参数的设定 | 第54-56页 |
| 4.2.3 模型的运算 | 第56-58页 |
| 4.3 实证过程 | 第58-66页 |
| 4.3.1 违约距离的统计学描述 | 第58-61页 |
| 4.3.2 违约距离各参数的敏感性分析 | 第61-64页 |
| 4.3.3 理论预期违约率 EDF 的比较分析 | 第64-66页 |
| 本章小结 | 第66-67页 |
| 第5章 商业银行管理战略性新兴产业信用风险相关建议 | 第67-71页 |
| 5.1 政府方面 | 第67-68页 |
| 5.2 商业银行方面 | 第68-70页 |
| 5.3 战略性新兴产业企业方面 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 附录 | 第76-88页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第88-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
