| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国内外货币政策与股票市场关系的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内外股票市场与实体经济关系的研究 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献综述总结评价 | 第17页 |
| 1.3 研究内容、方法以及创新点 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.3 论文创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 2004 年 2013 年我国股票市场的发展状况 | 第20-30页 |
| 2.1 我国股票市场的规模以及流动性发展状况 | 第20-25页 |
| 2.1.1 股票市场的绝对规模 | 第20-21页 |
| 2.1.2 股票市场的相对规模 | 第21-23页 |
| 2.1.3 股票市场的流动性 | 第23-25页 |
| 2.2 我国股票市场的结构、功能以及运行机制发展状况 | 第25-30页 |
| 2.2.1 我国股票市场结构 | 第25-27页 |
| 2.2.2 我国股票市场功能 | 第27页 |
| 2.2.3 我国股票市场运行机制 | 第27-30页 |
| 第3章 货币政策的股票市场传导机制探讨 | 第30-40页 |
| 3.1 传统的货币政策传导机制理论分析 | 第31-32页 |
| 3.1.1 利率传导机制理论 | 第31页 |
| 3.1.2 货币供给传导机制理论 | 第31-32页 |
| 3.2 股票市场存在下的货币政策传导机制理论分析 | 第32-34页 |
| 3.2.1 货币政策通过影响货币供给量来影响股票市场 | 第33页 |
| 3.2.2 货币政策通过影响利率来影响股票市场 | 第33-34页 |
| 3.3 股票市场到实体经济传导的相关理论分析 | 第34-40页 |
| 3.3.1 股票市场的消费支出途径 | 第35-37页 |
| 3.3.2 股票市场的投资支出途径 | 第37-40页 |
| 第4章 货币政策的股票市场传导机制第一阶段实证分析 | 第40-54页 |
| 4.1 实证方法及数据说明 | 第40-42页 |
| 4.1.1 实证方法说明 | 第40-41页 |
| 4.1.2 实证数据说明 | 第41-42页 |
| 4.2 变量序列的各种检验 | 第42-49页 |
| 4.2.1 变量序列的平稳性检验 | 第42-44页 |
| 4.2.2 变量序列的协整检验 | 第44-47页 |
| 4.2.3 变量序列的格兰杰因果检验 | 第47-49页 |
| 4.3 误差修正、脉冲响应和方差分解 | 第49-52页 |
| 4.3.1 误差修正模型 | 第49页 |
| 4.3.2 脉冲响应函数 | 第49-51页 |
| 4.3.3 方差分解 | 第51-52页 |
| 4.4 第一阶段实证分析总结 | 第52-54页 |
| 第5章 货币政策的股票市场传导机制第二阶段实证分析 | 第54-66页 |
| 5.1 股票市场价格变化对消费的影响 | 第54-57页 |
| 5.1.1 变量序列的平稳性检验 | 第54-55页 |
| 5.1.2 变量序列的协整检验 | 第55-56页 |
| 5.1.3 VAR 模型结果 | 第56-57页 |
| 5.2 股票市场价格变化对投资的影响 | 第57-61页 |
| 5.2.1 变量序列的平稳性检验 | 第57-59页 |
| 5.2.2 变量序列的协整检验 | 第59页 |
| 5.2.3 VAR 模型结果 | 第59-61页 |
| 5.3 第二阶段实证分析总结 | 第61-66页 |
| 第6章 论文结论、建议以及不足 | 第66-72页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第66-67页 |
| 6.2 本文的政策建议 | 第67-70页 |
| 6.3 本文的不足之处 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
