| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-18页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3 创新点与研究内容 | 第20-23页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第23-43页 |
| 2.1 常数波动率模型理论基础 | 第23-27页 |
| 2.2 随机波动率理论基础 | 第27-30页 |
| 2.3 模型定价回顾 | 第30-37页 |
| 2.3.1 波动率与隐含波动率 | 第30-33页 |
| 2.3.2 随机波动率模型 | 第33-37页 |
| 2.4 奇异期权与相关理论 | 第37-41页 |
| 2.4.1 奇异期权概念 | 第37-38页 |
| 2.4.2 主要奇异期权类型 | 第38-41页 |
| 2.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第三章 基于快速均值回归随机波动率模型的双限期权定价 | 第43-60页 |
| 3.1 双限期权回顾 | 第43-47页 |
| 3.1.1 双限期权交易策略 | 第43-46页 |
| 3.1.2 双限期权模型及作用 | 第46-47页 |
| 3.2 均值回归随机波动率模型 | 第47-50页 |
| 3.2.1 模型介绍 | 第47-48页 |
| 3.2.2 模型参数解释 | 第48-50页 |
| 3.3 基于随机波动率模型双限期权定价 | 第50-57页 |
| 3.4 双限期权的希腊字母分析 | 第57-59页 |
| 3.5 本章小结 | 第59-60页 |
| 第四章 基于快速均值回归随机波动率模型的任选期权定价 | 第60-70页 |
| 4.1 任选期权回顾 | 第60-63页 |
| 4.1.1 任选期权策略 | 第60-61页 |
| 4.1.2 任选期权模型及作用 | 第61-63页 |
| 4.2 基于随机波动率模型任选期权定价 | 第63-66页 |
| 4.3 任选期权的希腊字母分析 | 第66-68页 |
| 4.4 本章小结 | 第68-70页 |
| 第五章 基于快速均值回归随机波动率的亚式和回望期权定价 | 第70-80页 |
| 5.1 随机波动率条件下亚式和回望期权定价 | 第70-79页 |
| 5.1.1 几何平均亚式看涨期权定价公式 | 第71-76页 |
| 5.1.2 浮动行权价回望看跌期权定价公式 | 第76-79页 |
| 5.2 本章小结 | 第79-80页 |
| 第六章 快速均值回归随机波动率模型的参数估计及实证分析 | 第80-94页 |
| 6.1 波动率的种类 | 第80页 |
| 6.2 期权的隐含波动率 | 第80-85页 |
| 6.2.1 隐含波动率曲线 | 第80-83页 |
| 6.2.2 隐含波动率曲线的特点 | 第83-84页 |
| 6.2.3 隐含波动率曲线的建立 | 第84-85页 |
| 6.3 模型参数与参数估计 | 第85-88页 |
| 6.3.1 隐含波动率曲线模型 | 第85-86页 |
| 6.3.2 模型参数估计 | 第86-88页 |
| 6.4 双限和任选期权定价定价实证分析 | 第88-93页 |
| 6.4.1 双限期权定价实证分析 | 第90-92页 |
| 6.4.2 任选期权定价实证分析 | 第92-93页 |
| 6.5 本章小结 | 第93-94页 |
| 第七章 基于随机波动率模型的双限和任选期权仿真 | 第94-107页 |
| 7.1 蒙特卡罗模拟方法 | 第94-95页 |
| 7.2 重要性抽样方法 | 第95-96页 |
| 7.3 重要性抽样方法在随机波动率双限期权定价中的应用 | 第96-103页 |
| 7.3.1 模型推导 | 第96-101页 |
| 7.3.2 数值算例 | 第101-103页 |
| 7.4 重要性抽样方法在随机波动率任选期权定价中的应用 | 第103-106页 |
| 7.4.1 模型推导 | 第103-104页 |
| 7.4.2 数值算例 | 第104-106页 |
| 7.5 本章小结 | 第106-107页 |
| 结论与展望 | 第107-109页 |
| 研究结论 | 第107-108页 |
| 研究展望 | 第108-109页 |
| 参考文献 | 第109-123页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第123-124页 |
| 致谢 | 第124-125页 |
| 附录 | 第125页 |
