| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第15-26页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第15-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-20页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第20-23页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第20-22页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.3 本文创新之处 | 第23-26页 |
| 第二章 文献综述与基础理论 | 第26-47页 |
| 2.1 期权定价模型回顾 | 第26-39页 |
| 2.2 基础理论 | 第39-45页 |
| 2.2.1 随机分析概要 | 第40-42页 |
| 2.2.2 期权定价的基本原理 | 第42-45页 |
| 2.3 本章小结 | 第45-47页 |
| 第三章 基于流动性调整的随机波动率模型下的欧式期权定价研究 | 第47-70页 |
| 3.1 模型设定 | 第47-50页 |
| 3.2 欧式期权定价 | 第50-56页 |
| 3.2.1 风险中性价格过程 | 第50-52页 |
| 3.2.2 特征函数 | 第52-53页 |
| 3.2.3 基于COS方法的欧式期权定价公式 | 第53-56页 |
| 3.3 流动性测度,校正方法与数据描述 | 第56-62页 |
| 3.3.1 流动性测度 | 第56-58页 |
| 3.3.2 参数估计方法 | 第58页 |
| 3.3.3 数据描述 | 第58-62页 |
| 3.4 定价表现 | 第62-69页 |
| 3.5 本章小结 | 第69-70页 |
| 第四章 标的资产非完全流动下的几何亚式期权定价研究 | 第70-88页 |
| 4.1 模型假定 | 第70-71页 |
| 4.2 几何亚式期权价格所满足的偏微分方程 | 第71-74页 |
| 4.3 几何亚式期权定价公式的闭式解 | 第74-82页 |
| 4.3.1 固定交割几何亚式期权定价公式 | 第74-78页 |
| 4.3.2 浮动交割几何亚式期权定价公式 | 第78-82页 |
| 4.4 数值分析 | 第82-87页 |
| 4.5 本章小结 | 第87-88页 |
| 第五章 基于流动性调整的跳-扩散模型下的障碍期权定价研究 | 第88-109页 |
| 5.1 模型假定 | 第88-89页 |
| 5.2 离散障碍期权定价 | 第89-99页 |
| 5.2.1 特征函数 | 第90-92页 |
| 5.2.2 基于COS方法的离散障碍期权定价 | 第92-99页 |
| 5.3 数值分析 | 第99-108页 |
| 5.3.1 截断域的选取 | 第99页 |
| 5.3.2 定价精度分析 | 第99-102页 |
| 5.3.3 敏感性分析 | 第102-105页 |
| 5.3.4 收敛性分析 | 第105-108页 |
| 5.4 本章小结 | 第108-109页 |
| 第六章 考虑流动性风险因素影响的双币种期权定价研究 | 第109-128页 |
| 6.1 模型假定 | 第109-110页 |
| 6.2 双币种期权定价 | 第110-119页 |
| 6.2.1 风险中性价格过程 | 第111-112页 |
| 6.2.2 定价公式 | 第112-119页 |
| 6.3 实证研究 | 第119-127页 |
| 6.3.1 样本数据的构建及其统计描述 | 第119-121页 |
| 6.3.2 模型校正方法与流动性测度 | 第121-122页 |
| 6.3.3 定价表现 | 第122-127页 |
| 6.4 本章小结 | 第127-128页 |
| 结论 | 第128-132页 |
| 参考文献 | 第132-145页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第145-147页 |
| 致谢 | 第147-149页 |
| 附件 | 第149页 |
