关于中国P2P网贷市场利率特征的研究--基于GARCH类模型
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 P2P网贷平台相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 P2P网贷利率相关研究 | 第15-18页 |
| 1.2.3 研究综述 | 第18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第19页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第19-21页 |
| 第2章 P2P网络借贷的概述 | 第21-25页 |
| 2.1 P2P网络借贷概念及特征 | 第21-22页 |
| 2.2 P2P网贷平台运营模式 | 第22-24页 |
| 2.2.1 国外P2P网贷平台运营模式 | 第22-23页 |
| 2.2.2 国内P2P网贷平台运营模式 | 第23-24页 |
| 2.3 P2P网络借贷发展历程 | 第24页 |
| 2.4 小结 | 第24-25页 |
| 第3章 P2P网贷理论分析 | 第25-31页 |
| 3.1 P2P网络借贷相关理论 | 第25-27页 |
| 3.1.1 长尾理论 | 第25-26页 |
| 3.1.2 梅特卡夫定律 | 第26页 |
| 3.1.3 羊群理论 | 第26-27页 |
| 3.2 P2P网贷利率定价理论 | 第27-30页 |
| 3.2.1 借贷双方博弈定价模式 | 第27-29页 |
| 3.2.2 平台自主定价模式 | 第29-30页 |
| 3.3 小结 | 第30-31页 |
| 第4章 我国P2P网贷利率现状分析 | 第31-38页 |
| 4.1 我国P2P网贷利率区间分析 | 第31-32页 |
| 4.2 我国P2P网贷利率区域分析 | 第32-33页 |
| 4.3 我国P2P网贷利率背景平台分析 | 第33-34页 |
| 4.4 我国P2P网贷利率整体趋势分析 | 第34-37页 |
| 4.5 小结 | 第37-38页 |
| 第5章 实证模型的建立与检验 | 第38-54页 |
| 5.1 模型介绍 | 第38-41页 |
| 5.1.1 单元GARCH类模型 | 第38-40页 |
| 5.1.2 多元BEKK-GARCH模型 | 第40-41页 |
| 5.2 数据的选取及特征分析 | 第41-45页 |
| 5.2.1 变量数据处理 | 第41页 |
| 5.2.2 变量设计 | 第41-42页 |
| 5.2.3 数据特征分析 | 第42-45页 |
| 5.3 实证分析 | 第45-52页 |
| 5.3.1 ARCH效应和波动性检验 | 第45-48页 |
| 5.3.2 杠杆效应检验 | 第48-51页 |
| 5.3.3 互动效应检验 | 第51-52页 |
| 5.4 实证结果 | 第52-54页 |
| 第6章 对策建议 | 第54-57页 |
| 6.1 政策监管层面 | 第54-55页 |
| 6.2 平台运营层面 | 第55-56页 |
| 6.3 投资者层面 | 第56-57页 |
| 结论与展望 | 第57-59页 |
| 1、结论 | 第57页 |
| 2、展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第63-64页 |
