| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4 论文主要工作及可能的创新 | 第11-12页 |
| 2 相关理论综述 | 第12-21页 |
| 2.1“沪港通”概述 | 第12-14页 |
| 2.2“沪港通”对股市的影响 | 第14-15页 |
| 2.2.1“沪港通”对港股市场的影响 | 第14-15页 |
| 2.2.2“沪港通”对A股市场的影响 | 第15页 |
| 2.3 股票波动性概述 | 第15-17页 |
| 2.3.1 股票波动性的定义 | 第15-16页 |
| 2.3.2 股票波动性的特征 | 第16-17页 |
| 2.4 ARCH族模型概述 | 第17-21页 |
| 2.4.1 ARCH族模型的发展 | 第17-19页 |
| 2.4.2 ARCH模型分析 | 第19-21页 |
| 3“沪港通”对香港股市波动率影响的实证研究设计 | 第21-29页 |
| 3.1 变量选择 | 第21-23页 |
| 3.1.1 变量分析 | 第21页 |
| 3.1.2 变量概述 | 第21-22页 |
| 3.1.3 股票波动率评价指标选择 | 第22-23页 |
| 3.2 实证模型选择 | 第23-26页 |
| 3.3 数据选取 | 第26页 |
| 3.4 统计量描述 | 第26-29页 |
| 3.4.1 HSLI统计量描述 | 第26-27页 |
| 3.4.2 HSMI统计量描述 | 第27-29页 |
| 4“沪港通”对试点范围内股票指数波动率影响的实证检验 | 第29-38页 |
| 4.1 数据检验 | 第29-33页 |
| 4.1.1 ADF单位根检验 | 第29-30页 |
| 4.1.2 格兰杰因果关系检验（Granger causality test） | 第30-31页 |
| 4.1.3 方差齐性检验 | 第31-33页 |
| 4.2 模型构建 | 第33-37页 |
| 4.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 5“沪港通”对试点范围内个股波动率影响的实证检验 | 第38-42页 |
| 5.1 数据选取 | 第38页 |
| 5.2 数据检验 | 第38-40页 |
| 5.2.1 ADF单位根检验 | 第38-39页 |
| 5.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第39页 |
| 5.2.3 方差齐性检验 | 第39-40页 |
| 5.3 模型构建 | 第40-41页 |
| 5.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 6“沪港通”对香港股市波动率影响的实证检验 | 第42-46页 |
| 6.1 数据选取 | 第42页 |
| 6.2 数据检验 | 第42-43页 |
| 6.2.1 ADF单位根检验 | 第42-43页 |
| 6.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第43页 |
| 6.3 模型构建 | 第43-45页 |
| 6.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 7 结论及建议 | 第46-49页 |
| 7.1 结论 | 第46页 |
| 7.2 建议 | 第46-47页 |
| 7.3 不足之处及展望 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |