| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1 导论 | 第14-23页 |
| ·研究目的与意义 | 第14-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-20页 |
| ·本文的研究内容 | 第20-21页 |
| ·本文的研究方法 | 第21页 |
| ·本文的主要工作与创新 | 第21-22页 |
| ·本文结构 | 第22-23页 |
| 2 商业银行信用风险的概述 | 第23-30页 |
| ·商业银行信用风险 | 第23-25页 |
| ·商业银行信用风险的内涵 | 第23-24页 |
| ·商业银行信用风险的范畴 | 第24-25页 |
| ·商业银行信用风险量化 | 第25-28页 |
| ·VaR 测度 | 第26-28页 |
| ·我国商业银行信用风险管理 | 第28页 |
| ·小结 | 第28-30页 |
| 3 Merton 公司价值模型及 KMV违约模型的理论基础 | 第30-37页 |
| ·Merton 公司价值模型 | 第30-32页 |
| ·KMV 违约模型 | 第32-34页 |
| ·KMV模型求解的基本步骤 | 第33-34页 |
| ·违约距离 | 第34-36页 |
| ·理论预期违约率与经验预期违约率 | 第34-35页 |
| ·理论上的违约距离 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4 中国商业银行现状 | 第37-44页 |
| ·银行市值排名 | 第38-39页 |
| ·银行家信心指数和银行业景气指数 | 第39-41页 |
| ·商业银行不良贷款 | 第41-43页 |
| ·商业银行不良贷款 | 第41-42页 |
| ·资本充足率 | 第42-43页 |
| ·地域分布 | 第43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 5 基于法人视角的商业银行信用风险实证分析 | 第44-54页 |
| ·样本选择 | 第44页 |
| ·数据选取 | 第44页 |
| ·修正参数处理 | 第44-48页 |
| ·上市银行股权价值VE的计算 | 第44-46页 |
| ·上市银行股权价值波动率的估计 | 第46页 |
| ·债务面值、债务期限和无风险利率 | 第46-47页 |
| ·违约边界的界定 | 第47-48页 |
| ·商业银行信用风险实证 | 第48-53页 |
| ·实证结果分析 | 第48-52页 |
| ·实证结果讨论 | 第52-53页 |
| ·实证中出现的问题 | 第53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 6 商业银行信用风险预警 | 第54-60页 |
| ·商业银行信用风险预警的概念及内涵 | 第54-55页 |
| ·风险预警国内外综述 | 第55-56页 |
| ·指数加权移动平均模型 | 第56-57页 |
| ·违约预警 | 第57-59页 |
| ·预测结论及展望 | 第59-60页 |
| 结论及展望 | 第60-61页 |
| 结论 | 第60页 |
| 展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参研课题 | 第79-80页 |