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现金股利变动的资本市场反应研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-20页
    1.1 选题背景与研究意义第9-11页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 文献综述第11-16页
        1.2.1 股票市场和债券市场的收益率相关性研究第11-13页
        1.2.2 股利变动的股票市场反应研究第13-15页
        1.2.3 股利变动的债券市场反应研究第15-16页
    1.3 研究内容与研究方法第16-18页
        1.3.1 研究内容第16-18页
        1.3.2 研究方法第18页
    1.4 创新点第18-20页
2 股利变动的资本市场反应的理论分析第20-24页
    2.1 信号传递理论第20-21页
        2.1.1 股利信号传递的基础第20-21页
        2.1.2 股利信号传递理论的内涵第21页
    2.2 自由现金流假说第21-22页
    2.3 财富转移假说第22-24页
3 基于事件研究法的资本市场反应的实证检验第24-40页
    3.1 数据来源和研究方法第24-27页
        3.1.1 数据来源第24-25页
        3.1.2 研究方法设计第25-27页
    3.2 现金股利变动的资本市场反应实证检验第27-33页
        3.2.1 现金股利变动的股票市场反应检验第27-30页
        3.2.2 现金股利变动的债券市场反应检验第30-33页
    3.3 现金股利变动资本市场反应的稳健性检验第33-36页
        3.3.1 扩大估计窗口第33-34页
        3.3.2 扩大研究样本第34-36页
    3.4 现金股利变动资本市场反应的影响因素分析第36-39页
        3.4.1 现金股利变动的股票市场反应影响因素分析第37-38页
        3.4.2 现金股利变动的债券市场反应影响因素分析第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
4 基于倾向得分匹配法的资本市场反应的实证检验第40-51页
    4.1 倾向得分匹配法(PSM)第40-41页
    4.2 变量的选取及说明第41-42页
    4.3 实证分析第42-51页
        4.3.1 基于倾向得分匹配法的股票市场反应检验第42-46页
        4.3.2 基于倾向得分匹配法的债券市场反应检验第46-50页
        4.3.3 实证结果总结第50-51页
5 研究结论及政策建议第51-53页
    5.1 研究结论第51页
    5.2 政策建议第51-52页
    5.3 研究不足第52-53页
参考文献第53-57页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第57-58页
致谢第58-59页

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