| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国内外关于美元离、在岸利率联动性的文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内外关于人民币离、在岸利率联动性的文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文研究内容、方法和创新点 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 包含离、在岸人民币利率的人民币在岸市场流动模型 | 第17-24页 |
| 2.1 包含离、在岸人民币利率的人民币在岸市场流动模型构建 | 第17-19页 |
| 2.2 包含离岸人民币利率的人民币在岸存、贷款市场均衡的形成机制 | 第19-24页 |
| 第三章 离、在岸人民币利率联动效应的实证研究 | 第24-33页 |
| 3.1 研究方法与模型 | 第24-26页 |
| 3.2 数据选取与基本统计分析 | 第26-28页 |
| 3.3 实证检验结果 | 第28-31页 |
| 3.3.1 Granger因果检验 | 第28-29页 |
| 3.3.2 二元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型的检验 | 第29-31页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第31-33页 |
| 第四章 离、在岸美元利率联动效应的国际借鉴 | 第33-43页 |
| 4.1 离、在岸美元利率联动效应的实证检验 | 第33-41页 |
| 4.1.1 数据选取与基本统计分析 | 第33-34页 |
| 4.1.2 实证检验结果 | 第34-40页 |
| 4.1.3 实证结果分析 | 第40-41页 |
| 4.2 欧洲美元经验对人民币利率联动效应未来发展的推衍 | 第41-43页 |
| 第五章 现阶段在岸人民币利率主导离岸人民币利率的原因分析 | 第43-48页 |
| 5.1 现阶段人民币回流渠道不畅 | 第43-46页 |
| 5.2 美元国际循环经验启示 | 第46-48页 |
| 第六章 未来离、在岸人民币利率双向联动的潜在风险 | 第48-52页 |
| 6.1 威胁在岸市场货币政策调控有效性 | 第48-49页 |
| 6.2 动摇在岸市场人民币利率定价权 | 第49页 |
| 6.3 为国际资本冲击在岸市场提供便利 | 第49-50页 |
| 6.4 加剧境内中小银行经营风险 | 第50-52页 |
| 第七章 政策建议 | 第52-56页 |
| 7.1 建立完备的人民币流动监测体系 | 第52页 |
| 7.2 货币政策制定需纳入离岸利率因素 | 第52-53页 |
| 7.3 加快推进境内利率市场化改革 | 第53页 |
| 7.4 夯实香港离岸人民币资金池 | 第53-54页 |
| 7.5 提高香港人民币同业拆借利率报价适用性 | 第54页 |
| 7.6 拓宽人民币流通渠道 | 第54-56页 |
| 研究结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 在读期间已发表和录用的论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简介 | 第64页 |
