| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 第二节 研究的思路与结构 | 第13-14页 |
| 第三节 研究方法及创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 关于私募基金绩效评价的研究回顾 | 第16-25页 |
| 第一节 国外研究回顾 | 第16-20页 |
| 第二节 国内研究回顾 | 第20-23页 |
| 第三节 本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 模型和方法 | 第25-38页 |
| 第一节 私募证券投资基金的特征分析 | 第25-27页 |
| 第二节 传统的基金绩效评价指标 | 第27-29页 |
| 第三节 基于GARCH模型的基金风险测度方法 | 第29-33页 |
| 第四节 基于修正Sharpe比率的基金绩效评价指标 | 第33-34页 |
| 第五节 理论分析和假设 | 第34-36页 |
| 第六节 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 私募证券投资基金绩效评价的实证分析 | 第38-57页 |
| 第一节 数据选取及统计特征分析 | 第38-42页 |
| 第二节 基于GARCH模型的基金风险测度 | 第42-47页 |
| 第三节 基于修正Sharpe比率的基金绩效评价分析 | 第47-55页 |
| 第四节 本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 结论 | 第57-60页 |
| 第一节 研究结论 | 第57-59页 |
| 第二节 不足与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 1 | 第64-66页 |
| 附录 2 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |