互联网环境下基于跳跃扩散模型的结构性理财产品风险度量研究

摘要	第5-7页
abstract	第7-8页
第一章 绪论	第10-17页
第一节 研究背景和意义	第10-11页
第二节 研究现状综述	第11-14页
第三节 本文的基本思路和创新	第14-17页
第二章 互联网金融风险介绍	第17-28页
第一节 互联网金融风险的分类	第17-19页
第二节 信用风险的定义	第19-21页
第三节 信用风险的两种度量模型	第21-24页
第四节 VaR方法介绍	第24-28页
第三章 资产价格的Merton跳扩散模型	第28-38页
第一节 Merton跳扩散模型的基本结构	第28-30页
第二节 风险中性方法下的期权定价	第30-38页
第四章 基于跳跃扩散过程的结构性理财产品风险度量	第38-45页
第一节 蒙特卡洛模拟技术	第38-39页
第二节 Delta-Gamma近似方法	第39-45页
第五章 模型实证研究	第45-57页
第一节 样本数据的选取	第45页
第二节 目标产品收益率的分解	第45-46页
第三节 信用风险因子的估计	第46-51页
第四节 数值方法和解析方法下的VaR	第51-57页
第六章 本文的研究结论和展望	第57-59页
第一节 研究结论	第57-58页
第二节 不足之处	第58-59页
参考文献	第59-62页
附录	第62-69页
致谢	第69-70页