| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究的背景 | 第13页 |
| 1.2 问题的提出 | 第13-14页 |
| 1.3 研究的内容、假设与意义 | 第14-15页 |
| 1.4 基本概念介绍 | 第15-18页 |
| 1.4.1 经济周期波动 | 第15-16页 |
| 1.4.2 金融系统的顺周期性 | 第16页 |
| 1.4.3 企业信用评级 | 第16-17页 |
| 1.4.4 其它相关概念 | 第17-18页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-36页 |
| 2.1 经济周期波动的理论与实证 | 第19-29页 |
| 2.1.1 经济周期理论概述 | 第20-23页 |
| 2.1.2 金融系统的顺周期性 | 第23-29页 |
| 2.2 企业经营绩效与经济周期波动 | 第29-30页 |
| 2.3 企业信用等级与经济周期波动 | 第30-33页 |
| 2.3.1 信用评级机构视角 | 第31-32页 |
| 2.3.2 商业银行内部评级视角 | 第32-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-36页 |
| 第3章 企业信用评级概述 | 第36-59页 |
| 3.1 企业信用评级的基本特征 | 第36-42页 |
| 3.1.1 企业信用评级的概念 | 第36-37页 |
| 3.1.2 企业信用评级的特点 | 第37-39页 |
| 3.1.3 企业信用评级的分类 | 第39-40页 |
| 3.1.4 企业信用评级的功能与作用 | 第40-42页 |
| 3.2 国内外主要信用评级机构简介 | 第42-54页 |
| 3.2.1 国外主要信用评级机构 | 第42-46页 |
| 3.2.2 国内主要信用评级机构 | 第46-51页 |
| 3.2.3 国内信用评级机构发展中存在的问题 | 第51-54页 |
| 3.3 企业信用评级市场概况 | 第54-57页 |
| 3.4 企业信用等级的评定原理 | 第57页 |
| 3.5 本章小结 | 第57-59页 |
| 第4章 样本数据与研究模型 | 第59-82页 |
| 4.1 样本数据的来源与选取 | 第59-70页 |
| 4.1.1 企业信用等级数据 | 第60-63页 |
| 4.1.2 经营风险与财务风险的度量 | 第63-68页 |
| 4.1.3 经济周期波动的度量 | 第68-70页 |
| 4.2 样本数据的描述性统计分析 | 第70-78页 |
| 4.3 研究模型的选择 | 第78-80页 |
| 4.4 本章小结 | 第80-82页 |
| 第5章 企业信用等级与经济周期波动的有序Probit模型实证分析 | 第82-103页 |
| 5.1 基本模型的设定 | 第82-83页 |
| 5.2 带有时间虚拟变量的回归结果分析 | 第83-85页 |
| 5.3 带有经济周期波动度量指标的回归结果分析 | 第85-90页 |
| 5.4 其它模型设定方式下的回归结果稳健性分析 | 第90-96页 |
| 5.5 基于剔除异常观测样本的回归结果稳健性分析 | 第96-101页 |
| 5.5.1 异常观测样本的产生原因 | 第97页 |
| 5.5.2 异常观测样本的剔除标准 | 第97-98页 |
| 5.5.3 回归结果的稳健性分析 | 第98-101页 |
| 5.6 本章小结 | 第101-103页 |
| 第6章 基于分类样本的回归结果稳健性分析 | 第103-127页 |
| 6.1 样本的分类标准 | 第103-104页 |
| 6.2 基于首次评级与级别调整样本的回归结果稳健性分析 | 第104-109页 |
| 6.3 基于非城投类受评企业样本的回归结果稳健性分析 | 第109-116页 |
| 6.4 基于城投类受评企业样本的回归结果稳健性分析 | 第116-123页 |
| 6.5 本章小结 | 第123-127页 |
| 第7章 研究总结 | 第127-134页 |
| 7.1 主要结论 | 第127-130页 |
| 7.2 研究结论的现实意义 | 第130-131页 |
| 7.3 研究的不足之处 | 第131-132页 |
| 7.4 进一步研究的方向 | 第132-134页 |
| 附表 | 第134-169页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第169-170页 |
| 参考文献 | 第170-180页 |
| 后记 | 第180-181页 |
