| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第10-15页 |
| 1.1.1 我国商品期货市场现状 | 第10页 |
| 1.1.2 量化投资及其发展 | 第10-15页 |
| 1.1.3 "短周期"量化投资策略 | 第15页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第15-18页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 论文框架 | 第16-17页 |
| 1.2.3 研究难点与创新点 | 第17-18页 |
| 2 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 国外学者对量化交易的研究 | 第18-19页 |
| 2.2 国内学者的研究 | 第19-23页 |
| 2.2.1 量化择时策略的研究 | 第19-21页 |
| 2.2.2 量化选股策略的研究 | 第21-22页 |
| 2.2.3 量化对冲策略的研究及其他 | 第22-23页 |
| 2.3 现有研究结果的简要评述 | 第23-24页 |
| 3 经典量化投资策略的机理及应用表现 | 第24-40页 |
| 3.1 经典量化投资策略的机理 | 第24-26页 |
| 3.1.1 趋势型量化投资策略的机理 | 第24-25页 |
| 3.1.2 震荡型量化投资策略的机理 | 第25-26页 |
| 3.2 经典量化投资策略应用于我国商品期货市场及其表现 | 第26-40页 |
| 3.2.1 交易标的及数据 | 第26-29页 |
| 3.2.2 趋势型量化投资策略的表现——海龟量化投资策略 | 第29-35页 |
| 3.2.3 震荡型量化投资策略的表现——基于布林线的量化投资策略 | 第35-39页 |
| 3.2.4 量化投资策略的改进方向 | 第39-40页 |
| 4 "短周期"量化投资策略的设想 | 第40-51页 |
| 4.1 "短周期"量化投资策略的提出 | 第40页 |
| 4.2 分形市场假说及其在我国期货市场应用的合理性 | 第40-45页 |
| 4.3 Hurst指数及其在我国商品期货市场的实证 | 第45-47页 |
| 4.4 局部Hurst指数及其在我国商品期货市场的实证 | 第47-51页 |
| 5 "短周期"量化投资策略及其实证研究 | 第51-60页 |
| 5.1 我国商品期货市场的发展 | 第51-54页 |
| 5.2 "短周期"量化投资策略 | 第54-55页 |
| 5.2.1 开平仓条件及止盈止损 | 第54-55页 |
| 5.2.2 仓位控制 | 第55页 |
| 5.3 实证检验 | 第55-60页 |
| 5.3.1 参数设定及样本内回测 | 第55-57页 |
| 5.3.2 参数优化 | 第57-59页 |
| 5.3.3 样本外检验 | 第59-60页 |
| 6 结论与启示 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 | 第66-77页 |
