我国股票市场高频数据波动率的预测研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 1 高频金融数据 | 第10-12页 |
| 1.1 高频金融数据的定义 | 第10页 |
| 1.2 超高频数据 | 第10页 |
| 1.3 高频数据的性质 | 第10-12页 |
| 2 已实现波动率 | 第12-16页 |
| 2.1 波动率 | 第12页 |
| 2.2 实现波动率的理论推导和极限性质 | 第12-16页 |
| 3 长记忆性 | 第16-19页 |
| 3.1 长记忆性的定义 | 第16-17页 |
| 3.2 长记忆性的检验 | 第17-19页 |
| 4 ARFIMA模型 | 第19-24页 |
| 4.1 ARFIMA模型的定义 | 第19-20页 |
| 4.2 ARFIMA模型建模的步骤 | 第20页 |
| 4.3 分数阶差分 | 第20-24页 |
| 5. 实证研究和结果分析 | 第24-35页 |
| 5.1 时间序列图 | 第24-25页 |
| 5.2 描述性统计 | 第25-27页 |
| 5.3 长记忆性的检验 | 第27-28页 |
| 5.4 ARFIMA模型建模 | 第28-35页 |
| 5.4.1 分数阶差分 | 第28-29页 |
| 5.4.2 模型定阶 | 第29-31页 |
| 5.4.3 参数估计 | 第31-32页 |
| 5.4.4 应用ARFIMA模型进行预测 | 第32-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
