| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15页 |
| 1.3 选题的理论意义、实践价值 | 第15-16页 |
| 1.4 选题研究的基本内容、结构框架 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.5 可能的创新及不足之处 | 第17页 |
| 1.6 选题采用的研究方法、手段 | 第17-18页 |
| 1.7 选题研究的重点、难点 | 第18-19页 |
| 2 资本账户开放与商业银行信贷风险现状分析 | 第19-27页 |
| 2.1 中国资本账户开放现状 | 第19-22页 |
| 2.1.1 中国资本账户开放历程 | 第19-20页 |
| 2.1.2 中国资本账户开放特点 | 第20-22页 |
| 2.2 我国商业银行信贷风险现状及管理中存在的问题 | 第22-27页 |
| 2.2.1 银行信贷风险现状 | 第22-25页 |
| 2.2.2 银行信贷风险管理问题 | 第25-27页 |
| 3 资本账户开放对我国商业银行信贷风险影响的理论分析 | 第27-36页 |
| 3.1 资本账户开放对银行信贷风险影响的理论基础 | 第27-30页 |
| 3.1.1 非对称信息论 | 第27-28页 |
| 3.1.2 信贷配给理论 | 第28-30页 |
| 3.2 资本账户开放对我国商业银行信贷风险影响的传导机制 | 第30-36页 |
| 3.2.1 国际投机资本对商业银行信贷风险的传导机制 | 第30-32页 |
| 3.2.2 外资银行进入对商业银行信贷风险的传导机制 | 第32-36页 |
| 4 资本账户开放对我国商业银行信贷风险影响的实证分析 | 第36-46页 |
| 4.1 资本账户开放与银行信贷风险衡量方法及测算 | 第36-38页 |
| 4.1.1 资本账户开放度衡量方法 | 第36-37页 |
| 4.1.2 银行信贷风险衡量方法 | 第37-38页 |
| 4.2 VAR模型设定及变量选取 | 第38-39页 |
| 4.3 数据来源 | 第39页 |
| 4.4 时间序列变量平稳性检验 | 第39页 |
| 4.5 协整检验 | 第39-40页 |
| 4.6 实证回归结果分析 | 第40-46页 |
| 4.6.1 AR根检验结果分析 | 第40页 |
| 4.6.2 Granger因果检验结果分析 | 第40-41页 |
| 4.6.3 VAR模型脉冲响应结果分析 | 第41-44页 |
| 4.6.4 VAR模型方差分解结果分析 | 第44-46页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 5.2.1 成立“资本账户开放”监管中心 | 第46-47页 |
| 5.2.2 以大数据思维建立社会信用评级中介机构 | 第47页 |
| 5.2.3 制定全面的信贷业务发展战略 | 第47-49页 |
| 研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 攻读硕士学位期间公开发表学术论文目录 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
