| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第15-17页 |
| 主要结构和技术路线 | 第17-18页 |
| 第2章 涨跌停板制度对股指期货基差波动性影响的理论基础 | 第18-23页 |
| 2.1 涨跌停板制度引起的价格延迟问题理论分析 | 第18-19页 |
| 2.2 价格延迟问题造成的基差波动性研究 | 第19-20页 |
| 2.3 期现市场关系以及基差动态调整理论 | 第20-21页 |
| 2.3.1 股指期货价格及现货价格关系 | 第20页 |
| 2.3.2 基差的动态调整理论 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-23页 |
| 第3章 涨跌停作用强度的定量描述以及基差波动率估计 | 第23-38页 |
| 3.1 数据选取 | 第23-24页 |
| 3.2 涨跌停作用强度的定量描述 | 第24-26页 |
| 3.2.1 未考虑涨跌停作用时间加权的价格延迟指数 | 第24-25页 |
| 3.2.2 考虑涨跌停作用时间加权的价格延迟指数 | 第25页 |
| 3.2.3 价格延迟指数的描述性统计分析 | 第25-26页 |
| 3.3 基于离散股利的基差估计 | 第26-33页 |
| 3.3.1 基差的估计 | 第26-31页 |
| 3.3.2 基差的描述性统计分析 | 第31-33页 |
| 3.4 利用GARCH模型估计基差波动率 | 第33-37页 |
| 3.4.1 基差数据的检验 | 第33-34页 |
| 3.4.2 GARCH模型建立 | 第34-35页 |
| 3.4.3 基差波动率的描述性统计分析 | 第35-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 涨跌停板制度对基差波动性的作用机理的实证分析 | 第38-45页 |
| 4.1 利用三次样条时间序列插值法修正CSI300指数 | 第38-40页 |
| 4.2 涨跌停板制度对期现市场相关性的影响 | 第40-42页 |
| 4.3 涨跌停板制度对指数波动性的影响 | 第42-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 涨跌停板制度对股指期货基差的波动性影响的实证研究 | 第45-55页 |
| 5.1 涨跌停板制度对基差波动率的影响 | 第45-52页 |
| 5.1.1 基于多元线性回归模型的相关性分析 | 第45-48页 |
| 5.1.2 基于向量自回归模型的相关性分析 | 第48-52页 |
| 5.2 涨跌停板制度对股指期货基差波动聚集性的影响 | 第52-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |
