我国上市公司可转债的公告效应和对股价波动率的影响研究
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 前言 | 第10-14页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 写作思路与安排 | 第11-12页 |
| 第三节 可能的创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-21页 |
| 第一节 可转债公告效应的相关研究 | 第14-19页 |
| 一、可转债公告效应研究方法 | 第14-15页 |
| 二、可转债公告效应研究结果 | 第15-19页 |
| 第二节 可转债对股价波动率影响的相关研究 | 第19-21页 |
| 第三章 可转换债券概述 | 第21-28页 |
| 第一节 可转换债券基本概念与要素 | 第21-23页 |
| 第二节 可转换债券的发展历程及现状 | 第23-28页 |
| 一、国外可转债发展历程及现状 | 第23-25页 |
| 二、国内可转债发展历程及现状 | 第25-28页 |
| 第四章 上市公司可转债的样本数据选取与分析 | 第28-35页 |
| 第一节 样本数据选取 | 第28-30页 |
| 一、样本数据选取原则 | 第28-30页 |
| 二、样本数据选取结果 | 第30页 |
| 第二节 样本数据分析 | 第30-35页 |
| 一、可转债基本数据 | 第30-32页 |
| 二、可转债发行主体数据 | 第32-35页 |
| 第五章 发行可转债的公告效应实证分析 | 第35-43页 |
| 第一节 实证研究方法 | 第35-37页 |
| 一、公告效应事件基准日和窗口期的选取 | 第35-36页 |
| 二、异常收益率的测度与检验 | 第36-37页 |
| 第二节 实证研究结果 | 第37-41页 |
| 一、发行可转债的公告效应 | 第37-39页 |
| 二、金融危机前后公告效应差异 | 第39-41页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第41-43页 |
| 第六章 发行可转债对股价波动率的影响实证分析 | 第43-54页 |
| 第一节 实证研究方法 | 第43-46页 |
| 一、股价波动率的拟合 | 第43-44页 |
| 二、事件窗口期的选择 | 第44-45页 |
| 三、股价波动率变化的非参数检验 | 第45-46页 |
| 第二节 实证研究结果 | 第46-52页 |
| 一、GARCH模型拟合结果——以一支个股为例 | 第46-49页 |
| 二、发行可转债对股价波动率的影响 | 第49-52页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第52-54页 |
| 第七章 结论 | 第54-57页 |
| 第一节 研究结论与意义 | 第54-56页 |
| 第二节 研究局限与展望 | 第56-57页 |
| 全文注释 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
