| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第8-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第8-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的创新点和不足 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第12-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 2.3 文献研究评价 | 第17-18页 |
| 第三章 股指期货推出对现货市场波动性影响的理论分析 | 第18-30页 |
| 3.1 股指期货的概念 | 第18页 |
| 3.2 股指期货的发展历史 | 第18-21页 |
| 3.2.1 世界股指期货的发展历史 | 第18-19页 |
| 3.2.2 我国股指期货的发展历史 | 第19-21页 |
| 3.3 沪深300股指期货简介 | 第21-22页 |
| 3.4 股指期货的特点和功能 | 第22-25页 |
| 3.4.1 股指期货的特点 | 第22-23页 |
| 3.4.2 股指期货的基本功能 | 第23-25页 |
| 3.5 股指期货合约价格定价 | 第25-26页 |
| 3.6 股指期货影响股市波动性的理论分析 | 第26-29页 |
| 3.6.1 内部影响因素分析 | 第26-27页 |
| 3.6.2 外部影响因素分析 | 第27-29页 |
| 3.7 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 实证分析—基于GARCH模型 | 第30-52页 |
| 4.1 沪深300股指期货的推出对现货市场的波动影响定性描述 | 第30-32页 |
| 4.2 沪深300股指期货的推出对现货市场的波动影响实证分析 | 第32-49页 |
| 4.2.1 研究样本的选择及模型介绍 | 第33-38页 |
| 4.2.2 数据分析与统计 | 第38-40页 |
| 4.2.3 建立GARCH模型及检验 | 第40-49页 |
| 4.3 本章结论 | 第49页 |
| 4.4 结论分析 | 第49-52页 |
| 4.4.1 规避系统性风险 | 第50页 |
| 4.4.2 投资者的组成结构 | 第50页 |
| 4.4.3 增强股市流动性 | 第50-51页 |
| 4.4.4 沪深300股指期货合约的设计 | 第51页 |
| 4.4.5 信息的传递 | 第51-52页 |
| 第五章 政策建议 | 第52-54页 |
| 5.1 加快推进金融期货市场的规范化建设 | 第52页 |
| 5.2 建立期现市场有效的联动机制 | 第52-53页 |
| 5.3 优化投资者结构 | 第53页 |
| 5.4 强化股指期货投资者教育 | 第53-54页 |
| 结语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
