美国货币政策对中国股票市场的影响研究--基于新凯恩斯模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1. 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 2. 论文的结构与研究方法 | 第11-12页 |
| 2.1 文章结构 | 第11页 |
| 2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 3. 创新与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第13-25页 |
| 1. 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 2. 货币政策与股票市场 | 第17-22页 |
| 2.1 货币政策理论基础 | 第17-20页 |
| 2.2 股票市场 | 第20-21页 |
| 2.3 货币政策与股票市场的关系 | 第21-22页 |
| 3. 动态随机一般均衡模型(DSGE) | 第22-25页 |
| 第三章 美国货币政策对中国股市影响的实证分析 | 第25-34页 |
| 1. 美国货币政策概述 | 第25-27页 |
| 2. 美国货币政策对中国股市的影响的相关分析 | 第27-30页 |
| 2.1 研究思路 | 第27-28页 |
| 2.2 数据准备与相关分析 | 第28-30页 |
| 3. 美国货币政策对中国股市影响的机制分析 | 第30-34页 |
| 3.1 美元的资产定价功能 | 第30-31页 |
| 3.2 汇率 | 第31页 |
| 3.3 国际资本流动 | 第31-32页 |
| 3.4 货币政策博弈 | 第32页 |
| 3.5 股票市场的同步效应 | 第32-33页 |
| 3.6 通胀输出 | 第33-34页 |
| 第四章 美国货币政策对中国股市影响的理论模型分析 | 第34-53页 |
| 1. 模型构建 | 第34-44页 |
| 1.1 居民 | 第36-41页 |
| 1.2 厂商 | 第41-44页 |
| 2. 稳态分析与对数线性化 | 第44-48页 |
| 2.1 需求端 | 第44-46页 |
| 2.2 供给端 | 第46页 |
| 2.3 泰勒规则 | 第46-48页 |
| 3. 参数估计与模型校准 | 第48-49页 |
| 4. 冲击响应分析 | 第49-53页 |
| 第五章 结论及展望 | 第53-56页 |
| 1. 总结 | 第53-54页 |
| 2. 展望 | 第54页 |
| 3. 政策建议 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
