商业银行票据业务风险管理--基于信用利差风险的研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究框架与方法 | 第11页 |
| 1.3 本文框架概述 | 第11-12页 |
| 1.4 重点、难点和可能的创新点 | 第12-13页 |
| 2 文献回顾 | 第13-20页 |
| 2.1 国外研究文献综述 | 第13-14页 |
| 2.2 国内研究文献综述 | 第14-18页 |
| 2.2.1 商业银行票据业务要素的基本讨论 | 第15-17页 |
| 2.2.2 实证研究票据业务风险与运营效率 | 第17-18页 |
| 2.2.3 建立数理模型来度量票据业务的风险 | 第18页 |
| 2.3 对现有研究成果的简要评述 | 第18-20页 |
| 3 银行票据风险分析 | 第20-27页 |
| 3.1 票据业务开展概况 | 第20页 |
| 3.2 票据业务风险表现 | 第20-23页 |
| 3.2.1 信用风险表现 | 第20-21页 |
| 3.2.2 操作风险表现 | 第21-22页 |
| 3.2.3 利率风险表现 | 第22页 |
| 3.2.4 其它风险表现 | 第22-23页 |
| 3.3 商业银行票据业务风险的成因分析 | 第23-27页 |
| 3.3.1 信用风险成因分析 | 第24页 |
| 3.3.2 操作风险成因分析 | 第24-25页 |
| 3.3.3 利率风险成因分析 | 第25-27页 |
| 4 票据三大风险敞口模型比较研究 | 第27-35页 |
| 4.1 信用风险的度量方法与模型 | 第27-30页 |
| 4.2 操作风险的计量模型 | 第30-32页 |
| 4.3 利率风险的度量方法 | 第32-35页 |
| 5 中期票据信用利差风险计量模型 | 第35-43页 |
| 5.1 指标衡量概述 | 第36-38页 |
| 5.2 回归方程 | 第38页 |
| 5.3 样本数据介绍与来源说明 | 第38页 |
| 5.4 主要变量的描述性统计 | 第38-39页 |
| 5.5 主要变量的相关系数矩阵 | 第39页 |
| 5.6 实证检验结果及解释 | 第39-43页 |
| 6 研究结论与展望 | 第43-45页 |
| 6.1 研究结论 | 第43页 |
| 6.2 商业银行票据业务管理建议 | 第43页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
