| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第17-21页 |
| 1.1 研究背景及动机 | 第17-19页 |
| 1.2 本文的工作和主要结论 | 第19-21页 |
| 第二章 基于平稳过程的股票交易策略 | 第21-49页 |
| 2.1 引言 | 第21-23页 |
| 2.2 平稳过程介绍与检验 | 第23-31页 |
| 2.2.1 平稳过程的定义 | 第23-24页 |
| 2.2.2 一维平稳过程的检验 | 第24-27页 |
| 2.2.3 多维平稳过程的检验 | 第27-31页 |
| 2.3 利用平稳过程的统计套利策略理论介绍 | 第31-34页 |
| 2.3.1 几种常见的价格变换的平稳性 | 第31-32页 |
| 2.3.2 严平稳条件下策略收益的理论表达及平均对数收益收敛性 | 第32-34页 |
| 2.4 统计套利具体实例——高频股票联动套利策略 | 第34-46页 |
| 2.4.1 数据简介 | 第34-36页 |
| 2.4.2 多维价格平稳性的判定 | 第36-38页 |
| 2.4.3 技术指标及套利策略 | 第38-41页 |
| 2.4.4 策略结果分析 | 第41-43页 |
| 2.4.5 准真实情况下的策略结果 | 第43-46页 |
| 2.4.6 股票对相关性与收益 | 第46页 |
| 2.5 小结 | 第46-49页 |
| 第三章 基于平稳过程的期权套利策略 | 第49-85页 |
| 3.1 引言 | 第49页 |
| 3.2 期权及Black-Scholes期权定价 | 第49-51页 |
| 3.3 期权套利方法介绍 | 第51-54页 |
| 3.3.1 几何布朗运动与看跌期权价格 | 第52-53页 |
| 3.3.2 期权中的平稳性及统计套利策略方法 | 第53-54页 |
| 3.4 策略结果及讨论 | 第54-82页 |
| 3.4.1 纳斯达克100指数基金(QQQ)策略结果及讨论 | 第54-65页 |
| 3.4.2 道琼斯30种工业平均指数基金(DIA)策略结果及讨论 | 第65-72页 |
| 3.4.3 标准普尔指数基金(SPY)策略结果及讨论 | 第72-78页 |
| 3.4.4 个股策略结果及讨论 | 第78-82页 |
| 3.5 小结 | 第82-85页 |
| 第四章 总结与展望 | 第85-87页 |
| 4.1 基于平稳过程的股票交易策略 | 第85页 |
| 4.2 基于平稳过程的期权套利策略 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-91页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第91-93页 |
| 致谢 | 第93页 |
