| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·期货市场信息有效性文献综述 | 第12-13页 |
| ·期货市场功能有效性文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容与方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·论文的基本框架 | 第16-17页 |
| ·本文的主要创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 期货市场有效性界定及其检验方法 | 第18-24页 |
| ·期货市场有效性界定 | 第18-19页 |
| ·期货市场有效性界定依据 | 第18页 |
| ·期货市场信息有效性和功能有效性之间关系 | 第18-19页 |
| ·期货市场信息有效性及其检验方法 | 第19-21页 |
| ·期货市场信息有效性研究假设前提 | 第19页 |
| ·期货市场信息有效性涵义 | 第19-20页 |
| ·期货市场信息有效性类型 | 第20页 |
| ·期货市场弱式信息有效性检验方法 | 第20-21页 |
| ·期货市场功能有效性及其检验方法 | 第21-24页 |
| ·期货市场功能有效性涵义 | 第21-22页 |
| ·期货市场功能有效性检验方法 | 第22-24页 |
| 第3章 我国国债期货市场信息有效性检验 | 第24-31页 |
| ·样本选取及数据预处理 | 第24页 |
| ·样本选取 | 第24页 |
| ·数据预处理 | 第24页 |
| ·单位根检验法 | 第24-26页 |
| ·序列自相关检验法 | 第26-27页 |
| ·游程检验法 | 第27-28页 |
| ·方差比检验法 | 第28-30页 |
| ·正态性检验 | 第28-29页 |
| ·方差比检验 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 我国国债期货市场功能有效性检验 | 第31-40页 |
| ·样本选取及数据预处理 | 第31页 |
| ·样本选取 | 第31页 |
| ·数据预处理 | 第31页 |
| ·价格发现功能有效性检验 | 第31-35页 |
| ·单位根检验 | 第32-34页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第34-35页 |
| ·投机套利功能有效性检验 | 第35-38页 |
| ·协整模型建立 | 第36-37页 |
| ·ECM 模型的建立 | 第37-38页 |
| ·套期保值功能有效性检验 | 第38-39页 |
| ·套期保值比率确定 | 第38页 |
| ·风险最小化绩效评价法 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 我国国债期货市场有效性不足的原因分析及政策建议 | 第40-46页 |
| ·我国国债期货市场有效性不足的原因分析 | 第40-43页 |
| ·我国国债期货市场成交量萎靡 | 第40-41页 |
| ·我国国债期货交易品种稀缺 | 第41页 |
| ·盘中波动幅度较小,无法维持流动性 | 第41-42页 |
| ·投资者结构不合理 | 第42-43页 |
| ·我国尚未完全实现利率市场化 | 第43页 |
| ·提高我国国债期货市场有效性的建议 | 第43-46页 |
| ·丰富我国国债期货交易品种 | 第43-44页 |
| ·完善投资者结构 | 第44页 |
| ·加速存款保险制度的实施 | 第44-46页 |
| 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士期间发表论文 | 第52-53页 |