| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 图表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-17页 |
| ·本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| ·论文的基本结构 | 第18-19页 |
| 第2章 股指期货及现货市场波动性的概述 | 第19-26页 |
| ·股指期货概述 | 第19-22页 |
| ·股指期货基本理论及其特征 | 第19-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20页 |
| ·沪深 300 股指期货合约简介 | 第20-22页 |
| ·股市波动性概述 | 第22-23页 |
| ·股市波动的特点及衡量指标 | 第22-23页 |
| ·股市波动的原因 | 第23页 |
| ·相关理论分析 | 第23-25页 |
| ·市场有效性理论 | 第23-24页 |
| ·理性预期模型 | 第24页 |
| ·证券组合理论 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 股指期货影响现货市场波动性的机制分析 | 第26-34页 |
| ·股指期货与现货价格关系分析 | 第26-27页 |
| ·股指期货对现货市场波动的内在作用机制分析 | 第27-29页 |
| ·价格发现与现货市场波动 | 第27-28页 |
| ·套期保值与现货市场波动 | 第28页 |
| ·期现套利与现货市场波动 | 第28-29页 |
| ·股指期货对现货市场波动的外在作用机制分析 | 第29-32页 |
| ·股指期货制度设计与现货市场波动 | 第29-30页 |
| ·投资者行为与现货市场波动 | 第30-31页 |
| ·到期日效应与现货市场波动 | 第31-32页 |
| ·挤出效应与股市波动 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第4章 股指期货对现货市场波动性影响的实证检验 | 第34-48页 |
| ·模型的选取与建立 | 第34-36页 |
| ·ARCH 模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH（1，1）模型 | 第35-36页 |
| ·EGARCH 模型 | 第36页 |
| ·数据的选取与处理 | 第36-38页 |
| ·序列的正态分布检验 | 第36-38页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第38页 |
| ·GARCH 模型应用 | 第38-44页 |
| ·全样本沪深 300 指数收益率的 GARCH 模型应用 | 第38-41页 |
| ·沪深 300 股指期货推出前样本的 GARCH 模型应用 | 第41-42页 |
| ·沪深 300 股指期货推出后样本的 GARCH 模型应用 | 第42-44页 |
| ·EGARCH 模型应用 | 第44-47页 |
| ·全样本沪深 300 指数收益率的 EGARCH 模型应用 | 第44-45页 |
| ·沪深 300 股指期货推出前样本的 EGARCH 模型应用 | 第45-46页 |
| ·沪深 300 股指期货推出后样本的 EGARCH 模型应用 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第48-51页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第56-57页 |
