| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究 | 第10-12页 |
| ·国内研究 | 第12-14页 |
| ·研究内容与方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文的基本结构 | 第15-16页 |
| ·主要观点及创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 股指期货基差风险及其度量 | 第17-28页 |
| ·基差风险 | 第17-20页 |
| ·基差的内涵 | 第17页 |
| ·基差风险的定义 | 第17-18页 |
| ·基差风险与套期保值的效果 | 第18-20页 |
| ·风险度量模型 | 第20-27页 |
| ·传统的风险度量模型 | 第20-22页 |
| ·VaR 模型 | 第22-27页 |
| ·股指期货基差风险度量模型选择 | 第27-28页 |
| 第3章 沪深 300 股指期货基差风险的实证分析 | 第28-44页 |
| ·数据选取 | 第28页 |
| ·数据检验 | 第28-34页 |
| ·基差序列的正态性检验 | 第28-30页 |
| ·股指期货基差序列的平稳性检验 | 第30页 |
| ·沪深 300 股指期货基差序列的相关性检验 | 第30-31页 |
| ·基差序列的 ARCH 检验 | 第31-34页 |
| ·模型分析 | 第34-41页 |
| ·GARCH 模型 | 第34-37页 |
| ·TARCH 模型 | 第37-39页 |
| ·EGARCH 模型 | 第39-41页 |
| ·模型有效性验证 | 第41-44页 |
| 第4章 VaR 模型在股指期货基差风险中的应用与不足 | 第44-48页 |
| ·股指期货基差风险管理建议 | 第44-46页 |
| ·投资者可以利用 VaR 模型制定股指期货的投资策略 | 第44页 |
| ·风险监管者可以利用 VaR 模型对股指期货市场进行监管 | 第44-45页 |
| ·交易中介商可以利用 VaR 模型建立基差风险的实时预警系统 | 第45-46页 |
| ·VaR 模型在度量基差风险中存在的问题 | 第46-48页 |
| 结论与展望 | 第48-50页 |
| 1、结论 | 第48页 |
| 2、展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第55-56页 |
