基于KMV模型的城投债风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·本文的研究背景和意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·文章的整体结构 | 第13-15页 |
| ·本文的框架 | 第13-14页 |
| ·主要研究方法 | 第14-15页 |
| 2 相关文献综述与理论基础 | 第15-20页 |
| ·城投债理论基础 | 第15-17页 |
| ·西方公债理论 | 第15-16页 |
| ·公共产品理论 | 第16页 |
| ·财政分权理论 | 第16-17页 |
| ·文献综述 | 第17-20页 |
| ·国外文献综述 | 第17-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-20页 |
| 3 城投债与美国市政债券的对比分析 | 第20-30页 |
| ·城投债的概念及分类 | 第20-23页 |
| ·市政债券的定义和特征 | 第23-24页 |
| ·城投债与市政债券的区别与联系 | 第24-26页 |
| ·美国市政债券发展的概况 | 第26-27页 |
| ·美国市政债券发展的成功经验 | 第27-30页 |
| 4 城投债的诞生、发展和现状 | 第30-39页 |
| ·城投债诞生的原因 | 第30-32页 |
| ·城投债发展的历程 | 第32-33页 |
| ·我国存量城投债市场概况 | 第33-39页 |
| 5 城投债的风险分析 | 第39-47页 |
| ·城投债主要的三大风险 | 第39-40页 |
| ·城投债发展中暴露的问题 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-47页 |
| 6 城投债信用风险控制的实证研究 | 第47-55页 |
| ·信用风险测度模型 | 第47-48页 |
| ·用于测度城投债信用风险的KMV模型 | 第48-50页 |
| ·以KMV模型测算北京市城投债合理发行规模 | 第50-55页 |
| ·北京市可担保地方财政收入的计算 | 第51-52页 |
| ·均值和方差的确定 | 第52-55页 |
| 7 政策建议及研究总结 | 第55-60页 |
| ·政策建议 | 第55-58页 |
| ·研究总结 | 第58-60页 |
| ·研究不足之处 | 第58-59页 |
| ·未来探索方向 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |
