| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-15页 |
| 1 导言 | 第15-21页 |
| ·立题的背景 | 第15-16页 |
| ·本文研究的理论意义和现实意义 | 第16页 |
| ·本文研究的理论意义 | 第16页 |
| ·本文研究的现实意义 | 第16页 |
| ·国内外未解决的问题 | 第16-18页 |
| ·国内外的研究现状 | 第16-17页 |
| ·本文研究要解决的问题 | 第17-18页 |
| ·本文研究的主要内容和框架 | 第18-21页 |
| 2 银行业风险的基本理论分析 | 第21-41页 |
| ·银行业风险定义的理论界定及其分类 | 第21-24页 |
| ·银行业风险定义的理论界定 | 第21-22页 |
| ·银行业风险的分类 | 第22-24页 |
| ·银行业风险的特征及其功能 | 第24-27页 |
| ·银行业风险的特征 | 第24-25页 |
| ·银行业风险的功能 | 第25-27页 |
| ·银行业风险的生成机制 | 第27-41页 |
| ·现代经济体系中的银行业风险内生机制 | 第27-29页 |
| ·银行体系主体的缺陷与银行业风险的内生机制 | 第29-33页 |
| ·银行体系的客体缺陷与银行业风险的内生机制 | 第33-34页 |
| ·银行体系运作方式和组织结构上的缺陷 | 第34-37页 |
| ·银行体系风险的外部因素 | 第37-41页 |
| 3 中国银行业风险的特殊生成机制 | 第41-67页 |
| ·国有银行的产权制度与中国银行业风险 | 第41-45页 |
| ·产权与治理结构 | 第41-43页 |
| ·行政型治理结构加剧了商业银行的风险 | 第43-45页 |
| ·企业融资机制与中国银行业风险 | 第45-52页 |
| ·企业融资机制与银行业风险 | 第46-47页 |
| ·企业债务对金融风险的作用机制 | 第47-50页 |
| ·企业债务与银行业风险的实施分析 | 第50-52页 |
| ·银行业结构与中国银行业风险 | 第52-60页 |
| ·中国银行体系的结构风险 | 第52-54页 |
| ·中国商业银行的扩张性结构风险 | 第54-57页 |
| ·国有商业银行的组织结构风险 | 第57-60页 |
| ·信用制度与中国银行业风险 | 第60-63页 |
| ·信用关系正常发展的条件 | 第60-62页 |
| ·企业的失信行为与银行业风险分析 | 第62-63页 |
| ·经济增长方式和政府行为与中国银行业风险 | 第63-67页 |
| ·数量型的经济增长方式与银行业风险 | 第63-64页 |
| ·政府干预与银行业风险 | 第64-67页 |
| 4 银行业风险的评估和预警方法及其评价 | 第67-101页 |
| ·单一风险的定量分析方法及其评价 | 第67-79页 |
| ·银行业信用风险的定量分析方法及其评价 | 第67-72页 |
| ·银行业流动性风险的定量分析方法与评价 | 第72-76页 |
| ·银行业资本风险的定量分析方法与评价 | 第76-79页 |
| ·西方国家银行业风险评估预警系统及其评价 | 第79-96页 |
| ·西方国家银行业风险评估及预警体系 | 第79-81页 |
| ·西方国家的银行业评级体系 | 第81-94页 |
| ·对西方国家银行业风险评估预警系统的评价 | 第94-96页 |
| ·银行监管当局对银行业风险的定量分析方法与评价 | 第96-101页 |
| ·银行监管当局对银行业实施非现场监管的指标体系 | 第97页 |
| ·银行监管当局对银行业风险的定量评价方法及其评价 | 第97-101页 |
| 5 中国银行业风险的综合评价和预警模型 | 第101-123页 |
| ·中国银行业风险的综合评价模型 | 第101-111页 |
| ·层次分析法的基本原理及特征 | 第101-102页 |
| ·银行业风险的递阶层次结构模型 | 第102-104页 |
| ·相对重要性的比例检验和判断矩阵 | 第104-106页 |
| ·判断矩阵的排序原理及其一致性检验 | 第106-108页 |
| ·层次分析模型计算结果的展示 | 第108-111页 |
| ·中国银行业风险的综合评价分析 | 第111-118页 |
| ·数据的标准化处理与评价标准 | 第111-112页 |
| ·几家商业银行的风险值测出结果 | 第112-117页 |
| ·两家商业银行的风险分析 | 第117-118页 |
| ·中国银行业风险的预警模型及其分析 | 第118-123页 |
| ·银行业风险预警的方法 | 第118页 |
| ·各银行的预警模型及其预警结果 | 第118-122页 |
| ·银行业风险预警结果的评价 | 第122-123页 |
| 6 银行风险评估中的VaR模型及其比较 | 第123-141页 |
| ·VaR方法的基本内涵 | 第123-126页 |
| ·VaR的定义 | 第123-124页 |
| ·正态分布下的VaR | 第124-125页 |
| ·置信水平(Confidence Level)与目标区间(Target Horizon)的选择 | 第125页 |
| ·计算的基本思想及模块 | 第125-126页 |
| ·模型的优点及作用 | 第126-127页 |
| ·优点 | 第126-127页 |
| ·VaR和CaR | 第127页 |
| ·几种常用VaR模型的比较分析 | 第127-141页 |
| ·VaR的解析方法(Analytic Method)-Delta正态模型 | 第127-132页 |
| ·VaR的历史模拟法 | 第132-135页 |
| ·VaR计算的Monte Carlo模拟方法 | 第135-136页 |
| ·三种方法的比较分析 | 第136-138页 |
| ·VaR模型的事后检验 | 第138-141页 |
| 7 中国银行业信用风险的VaR分析 | 第141-173页 |
| ·信用风险在我国银行业风险中占据重要地位 | 第141-146页 |
| ·贷款占银行业资产的绝对比重 | 第141-142页 |
| ·利率非市场化，资产价值的市场波动性较小 | 第142-143页 |
| ·信用环境差，贷款人不履行贷款合约的现象时有发生 | 第143-144页 |
| ·信用风险严重损害着我国银行业的健康发展 | 第144-146页 |
| ·对我国商业银行信用风险评估体系的初步评价 | 第146-148页 |
| ·巴塞尔协议有关信用资本充足的弱点及其改进 | 第148-153页 |
| ·巴塞尔协议有关信用资本充足的缺陷 | 第148-150页 |
| ·巴塞尔委员会新资本协议对信用资本充足的改进 | 第150-153页 |
| ·信用风险VaR分析的基本框架 | 第153-159页 |
| ·计算下一年度各信用等级转移的概率 | 第154-155页 |
| ·计算债券的现值 | 第155-157页 |
| ·计算债券的信用风险 | 第157-159页 |
| ·中国银行信用风险的VaR分析 | 第159-170页 |
| ·VaR模型在我国运用的假设条件 | 第159页 |
| ·我国银行信用风险VaR实证分析 | 第159-169页 |
| ·两家银行信用风险的比较 | 第169页 |
| ·银行信用风险与资本要求 | 第169-170页 |
| ·强化我国信用风险管理的几点启示 | 第170-173页 |
| 8 中国银行业风险的防范与化解 | 第173-203页 |
| ·国际银行业风险管理的新趋势及其借鉴 | 第173-182页 |
| ·国际银行经营环境变化:金融国际化与自由化 | 第173-177页 |
| ·金融国际化和自由化趋势下国际银行风险的新动向 | 第177-178页 |
| ·国际银行业风险管理的新趋势 | 第178-182页 |
| ·新形势下中国银行业风险管理的基本框架 | 第182-192页 |
| ·以产权制度改革为突破口，健全治理结构，提高我国银行业的盈利水平和竞争力 | 第182-183页 |
| ·银行体系的改革与完善 | 第183-187页 |
| ·完善商业银行内部管理制度，强化内控机制，建立预防风险的第一道防线 | 第187-189页 |
| ·构建新形势下我国银行业监管框架，强化金融风险的外部约束 | 第189-192页 |
| ·消减外部环境对中国银行业风险的负面影响 | 第192-203页 |
| ·优化国有企业资本结构，建立有效的激励约束机制，消除对银行贷款的过度依赖 | 第192-193页 |
| ·企业融资结构的改革 | 第193-198页 |
| ·重构良好的社会信用环境，保护银行的合理利益 | 第198-199页 |
| ·实施审慎会计制度，真实、客观反映银行面临的风险状况 | 第199-201页 |
| ·建立有效的市场退出机制，强化市场纪律 | 第201页 |
| ·社会监督机制的建立与完善 | 第201-203页 |
| 9 结论 | 第203-205页 |
| 致 谢 | 第205-207页 |
| 参考文献 | 第207-215页 |
| 附 录 | 第215页 |
