| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| §1 .1 可转换债券发展 | 第11-12页 |
| §1.2 可转换债券定价研究的方法 | 第12-13页 |
| §1.3 选题意义 | 第13页 |
| §1.4 本文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 准备知识 | 第14-16页 |
| §2.1 可转换债券基本要素 | 第14-15页 |
| §2.2 Fubini定理 | 第15页 |
| §2.3 关于布朗运动的伊藤-德布林公式 | 第15页 |
| §2.4 多维Girsanov定理 | 第15-16页 |
| 第三章 模型建立与求解 | 第16-29页 |
| §3.1 模型基本假设 | 第16-17页 |
| §3.2 基本引理 | 第17页 |
| §3.3 风险中性定价 | 第17-23页 |
| §3.4 保险精算定价 | 第23-29页 |
| 第四章 数值模拟 | 第29-32页 |
| 第五章 总结 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35页 |