| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| §1. 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述和国内外研究现状 | 第10页 |
| ·研究内容和主要方法 | 第10-11页 |
| ·相关基本理论 | 第11-13页 |
| §2. 程序化交易模型概述 | 第13-19页 |
| ·常见模型分类 | 第13-16页 |
| ·国际顶尖的交易模型介绍及对比 | 第16-19页 |
| §3. 程序化交易模型的开发 | 第19-28页 |
| ·国内外主流程序化交易平台 | 第19-20页 |
| ·跳空的介绍及其意义 | 第20-22页 |
| ·跳空的定量分析 | 第22-24页 |
| ·策略介绍 | 第24-25页 |
| ·结果评价 | 第25-28页 |
| §4. 程序化交易模型的优化 | 第28-43页 |
| ·进场条件的优化 | 第28-31页 |
| ·进场时机的优化 | 第31-35页 |
| ·交易时间的优化 | 第35-40页 |
| ·加仓的优化 | 第40-43页 |
| §5. 总结与展望 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |