我国上市公司股票价格与财务指标相关性研究
| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1. 引言 | 第12-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路及方法 | 第13页 |
| ·本文创新点 | 第13-14页 |
| ·本文不足之处 | 第14-15页 |
| 2. 文献综述 | 第15-21页 |
| ·国外文献研究 | 第15-17页 |
| ·国内文献研究 | 第17-20页 |
| ·国内外文献研究成果的简要评述 | 第20-21页 |
| 3. 相关理论介绍 | 第21-31页 |
| ·股票价格的定义 | 第21页 |
| ·股票的理论价格 | 第21页 |
| ·股票的市场价格 | 第21页 |
| ·影响股票价格的因素 | 第21-24页 |
| ·市场内部因素 | 第22页 |
| ·基本面因素 | 第22-23页 |
| ·公司内部因素 | 第23-24页 |
| ·非经济因素 | 第24页 |
| ·有效市场理论 | 第24-26页 |
| ·弱式有效市场 | 第25页 |
| ·半强式有效市场 | 第25页 |
| ·强式有效市场 | 第25-26页 |
| ·财务指标作用于股票市场的机理 | 第26-27页 |
| ·信息观下财务指标对股票价格的影响 | 第26页 |
| ·计价模型观下财务指标对股票价格的影响 | 第26页 |
| ·计量观下财务指标对股票价格的影响 | 第26-27页 |
| ·股票定价模型 | 第27-31页 |
| ·传统股票定价模型 | 第27-29页 |
| ·现代股票定价模型 | 第29-31页 |
| 4. 财务指标与股票价格相关性的实证假设与设计 | 第31-42页 |
| ·实证假设的提出 | 第31-32页 |
| ·样本的选择及数据来源 | 第32-33页 |
| ·样本的选择 | 第32页 |
| ·实证数据的来源 | 第32-33页 |
| ·样本变量的选取与定义 | 第33-38页 |
| ·财务指标与股票价格相关性变量定义 | 第33-35页 |
| ·财务指标稳定性与股票价格相关性变量定义 | 第35-38页 |
| ·实证模型的设计 | 第38页 |
| ·变量的描述统计分析 | 第38-42页 |
| ·财务指标变量统计分析 | 第38-40页 |
| ·分组样本变量统计分析 | 第40-42页 |
| 5. 股票价格与财务指标相关性的模型实证 | 第42-67页 |
| ·总体样本的实证分析 | 第42-50页 |
| ·相关性检验分析 | 第42-44页 |
| ·线性回归结果分析 | 第44-48页 |
| ·总体样本历年多元回归结果汇总及分析 | 第48-50页 |
| ·分行业财务指标实证分析 | 第50-63页 |
| ·行业变迁趋势分析 | 第50-55页 |
| ·行业实证分析 | 第55-61页 |
| ·行业样本历年多元线性回归结果汇总及分析 | 第61-63页 |
| ·财务指标稳定性实证分析 | 第63-67页 |
| ·股票收益统计分析 | 第63-65页 |
| ·实证分析 | 第65-67页 |
| 6. 结论与建议 | 第67-70页 |
| ·研究结论 | 第67-68页 |
| ·政策建议 | 第68-70页 |
| ·对投资者的建议 | 第68页 |
| ·对监管机构的建议 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
