| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·基于时间序列的单变量量价关系研究现状 | 第12-14页 |
| ·二元量价关系的研究现状 | 第14-15页 |
| ·对二元量价关系研究局限性的评述 | 第15-16页 |
| ·研究内容与本文结构 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 长记忆时间序列过程及中国股市交易量、波动率长记忆性检验 | 第17-29页 |
| ·长记忆时序及其检验方法 | 第17-20页 |
| ·中国股市上证指数交易量及波动率进行长记忆检验及分析 | 第20-28页 |
| ·数据预处理 | 第20-24页 |
| ·长记忆存在性检验 | 第24-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 交易量、波动率长记忆及二元GARCH建模 | 第29-48页 |
| ·GARCH类及其衍生模型 | 第29-33页 |
| ·中国股市交易量、波动率GARCH类模型分析 | 第33-42页 |
| ·对数收益率短记忆GARCH及长记忆FIGARCH模型建模分析 | 第33-39页 |
| ·交易量短记忆GARCH及长记忆FIGARCH模型建模分析 | 第39-42页 |
| ·二元GARCH模型 | 第42-45页 |
| ·二元GARCH对中国股市量价关系的实证分析 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 中国股市量价关系二元Copula建模 | 第48-64页 |
| ·常相关Copula建模 | 第48-51页 |
| ·常相关Copula对中国股市量价关系的分析 | 第51-54页 |
| ·基于GARCH-Gumbel Copula模型的短记忆尾部相关分析 | 第51-52页 |
| ·基于FIGARCH-GumbelCopula模型的长记忆尾部相关分析 | 第52-54页 |
| ·时变相关Copula建模 | 第54-57页 |
| ·SJC Copula模型 | 第54-55页 |
| ·时变Copula | 第55-56页 |
| ·FIGARCH-TVP SJC Copula模型的提出 | 第56-57页 |
| ·时变FIGARCH-Copula模型对中国股市量价关系的分析 | 第57-63页 |
| ·基于时变GARCH-Copula模型的相关性分析 | 第57-60页 |
| ·基于时变FIGARCH-Copula模型的相关性分析 | 第60-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 总结与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70页 |
