| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-18页 |
| ·信用风险相关文献综述 | 第14-15页 |
| ·宏观压力测试相关文献综述 | 第15-17页 |
| ·文献综述总结 | 第17-18页 |
| ·论文的内容框架、研究方法及创新 | 第18-21页 |
| ·本文的内容框架 | 第18-19页 |
| ·本文的研究方法 | 第19页 |
| ·本文的创新 | 第19-21页 |
| 第2章 信用风险度量和宏观压力测试的理论与方法 | 第21-34页 |
| ·信用风险度量的理论和方法 | 第21-30页 |
| ·信用风险的定义及特征 | 第21-22页 |
| ·现代信用风险度量模型的发展 | 第22-26页 |
| ·巴塞尔协议对信用风险管理的关注 | 第26-30页 |
| ·宏观压力测试的理论和方法 | 第30-34页 |
| ·压力测试的分类 | 第30-31页 |
| ·宏观压力测试的方法比较 | 第31-32页 |
| ·宏观压力测试的程序 | 第32-34页 |
| 第3章 基于 China-QEM 的信用风险宏观压力测试模型构建及模拟分析 | 第34-52页 |
| ·信用风险宏观压力测试的传统模型 | 第34-37页 |
| ·多元回归模型构建 | 第37-43页 |
| ·变量选取及数据分析 | 第38-39页 |
| ·主成分多元回归模型 | 第39-41页 |
| ·模型结果分析 | 第41-43页 |
| ·压力情景模型介绍 | 第43-47页 |
| ·China_QEM 产生的背景及特点 | 第43-44页 |
| ·China_QEM 的结构 | 第44-47页 |
| ·压力测试模拟分析 | 第47-52页 |
| 第4章 风险传染视角下银行信用风险测度 | 第52-60页 |
| ·银行系统性风险传染及测度分析 | 第52-53页 |
| ·银行系统性风险传染渠道分析 | 第52页 |
| ·银行系统性风险传染的测度 | 第52-53页 |
| ·系统性风险传染测度模型的构建 | 第53-56页 |
| ·求解银行间风险暴露矩阵 | 第53-54页 |
| ·风险传染分析 | 第54-56页 |
| ·传染测度模型在我国的模拟应用 | 第56-60页 |
| 第5章 完善我国商业银行信用风险压力测试的政策建议 | 第60-64页 |
| ·尽快完善压力测试基础配套设施 | 第60页 |
| ·加快培养压力测试专业团队 | 第60-61页 |
| ·加强风险传导机制和情景设置的分析 | 第61页 |
| ·尽快建立适合我国的压力测试管理体系 | 第61-62页 |
| ·提高监管有效性 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表学术论文目录 | 第69-70页 |
| 附录 B JAVA 程序 | 第70-84页 |
| 附录 C Lingo 程序 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85页 |