| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·研究文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外关于银行压力测试的研究 | 第13-14页 |
| ·国内关于银行压力测试的研究 | 第14-15页 |
| ·国外关于银行风险传染效应的研究 | 第15-16页 |
| ·国内关于银行风险传染效应的研究 | 第16-17页 |
| ·评述 | 第17-18页 |
| ·本文研究内容 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 宏观压力测试与风险传染效应分析的理论基点 | 第20-29页 |
| ·压力测试的概述 | 第20-23页 |
| ·压力测试的基本定义 | 第20-21页 |
| ·宏观压力测试的新内涵 | 第21-22页 |
| ·宏观压力测试的模型 | 第22-23页 |
| ·银行风险传染效应的概述 | 第23-26页 |
| ·银行风险传染的定义 | 第23-25页 |
| ·银行风险传染效应的类别 | 第25-26页 |
| ·银行风险传染成因的理论分析 | 第26-29页 |
| ·风险溢出理论 | 第26页 |
| ·金融自由化与银行体系脆弱性 | 第26-27页 |
| ·信息不对称理论 | 第27-29页 |
| 第3章 基于风险传染效应的宏观压力测试模型的设计 | 第29-38页 |
| ·基于风险传染效应的宏观压力测试的步骤 | 第29页 |
| ·风险指示器的分析 | 第29-30页 |
| ·宏观压力测试模型的构造 | 第30-34页 |
| ·宏观经济变量的选择 | 第31-33页 |
| ·宏观压力测试中的违约概率计量模型 | 第33-34页 |
| ·风险传染模型的构造 | 第34-38页 |
| ·传染模型的运用 | 第35-36页 |
| ·传染途径的设计 | 第36-38页 |
| 第4章 基于风险传染效应的宏观压力测试实证研究 | 第38-50页 |
| ·数据的说明和处理 | 第38-41页 |
| ·实证分析 | 第41-50页 |
| ·基于不同压力情景的实证分析 | 第43-44页 |
| ·基于不同传染情景的实证分析 | 第44-49页 |
| ·合理的违约损失率的控制 | 第49-50页 |
| 第5章 相关对策与建议 | 第50-54页 |
| ·将宏观压力测试方法运用于防范系统性金融风险的对策 | 第50-52页 |
| ·银行业运用宏观压力测试方法的几点建议 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |