| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 符号说明 | 第11-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-13页 |
| 第二章 知识背景 | 第13-23页 |
| §2.1 Numeraire变换理论 | 第13-15页 |
| §2.2 几种常用的Numerain | 第15-16页 |
| §2.3 基础利率衍生品 | 第16-19页 |
| §2.3.1 互换 | 第16-18页 |
| §2.3.2 互换期权 | 第18-19页 |
| §2.4 Libor市场模型(LMM)以及互换市场模型(SMM) | 第19-23页 |
| 第三章 CMS利率衍生产品 | 第23-51页 |
| §3.1 固定期限互换 | 第23-29页 |
| §3.1.1 固定期限互换产品描述及定价 | 第23-27页 |
| §3.1.2 固定期限互换产品模拟 | 第27-29页 |
| §3.2 CMS取差期权 | 第29-42页 |
| §3.2.1 CMS取差期权产品描述 | 第29-30页 |
| §3.2.2 CMS取差欧式期权的定价 | 第30-37页 |
| §3.2.3 参数确定 | 第37-40页 |
| §3.2.4 CMS取差期权的产品模拟 | 第40-42页 |
| §3.3 CMS取差逐日区间计息债券 | 第42-51页 |
| §3.3.1 逐日区间计息债券产品描述 | 第42-43页 |
| §3.3.2 CMS取差逐日区间计息债券的定价 | 第43-48页 |
| §3.3.3 CMS取差逐日区间计息债券产品模拟 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-56页 |
| 附录A Black-Scholes-Merton期权定价公式一般形式 | 第51页 |
| 附录B 交叉货币互换 | 第51-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |