| 第一章 绪论 | 第1-18页 |
| 1．1 现代金融理论的历史成果 | 第7-14页 |
| 1．1．1 有效率的市场理论 | 第7-8页 |
| 1．1．2 证券组合理论 | 第8-9页 |
| 1．1．3 资本资产定价模型 | 第9-11页 |
| 1．1．4 套利定价理论 | 第11-12页 |
| 1．1．5 期权定价方程 | 第12页 |
| 1．1．6 资产结构理论 | 第12-14页 |
| 1．2 现代金融理论的发展趋势 | 第14-16页 |
| 1．2．1 随机最优控制理论 | 第14-15页 |
| 1．2．2 鞅理论 | 第15页 |
| 1．2．3 脉冲最优控制理论 | 第15页 |
| 1．2．4 微分对策理论 | 第15页 |
| 1．2．5 最优停时理论 | 第15-16页 |
| 1．2．6 智能优化 | 第16页 |
| 1．3 金融衍生产品及其在我国的发展现状 | 第16-18页 |
| 第二章 Black—Scholes期权定价模型 | 第18-31页 |
| 2．1 期权简介 | 第18-19页 |
| 2．2 Black—Scholes期权定价模型 | 第19-29页 |
| 2．2．1 模型简介 | 第19-21页 |
| 2．2．2 Black—Scholes微分方程 | 第21-22页 |
| 2．2．3 欧式期权定价Black—Schotes公式的推出 | 第22-29页 |
| 2．3 Black—Scholes模型的意义及实际操作中遇到的问题 | 第29-31页 |
| 第三章 股票价格走势分析 | 第31-49页 |
| 3．1 混合过程的引入 | 第32-40页 |
| 3．1．1 马尔科夫跳跃过程 | 第32-35页 |
| 3．1．2 Ito过程 | 第35-36页 |
| 3．1．3 混合过程的形成 | 第36-40页 |
| 3．2 股价服从混合过程的实证研究 | 第40-49页 |
| 3．2．1 偏度、峰度检验法 | 第40-42页 |
| 3．2．2 实证检验 | 第42-49页 |
| 第四章 标的股票价格服从混合分布的期权定价公式 | 第49-54页 |
| 4．1 基于不付红利股票的衍生证券价格满足的微分方程 | 第49-50页 |
| 4．2 基于不付红利股票的欧式期权定价公式 | 第50-52页 |
| 4．3 关于支付红利的情况 | 第52-54页 |
| 第五章 数值方法 | 第54-68页 |
| 5．1 控制变量技术 | 第54页 |
| 5．2 有限差分法 | 第54-58页 |
| 5．3 有限元法 | 第58-64页 |
| 5．4 数值算例 | 第64-68页 |
| 第六章 结论 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-77页 |
