| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12页 |
| ·研究思路、方法和架构 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·主要创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 信用风险及其度量理论 | 第15-27页 |
| ·商业银行信用风险的定义及基本特点 | 第15-18页 |
| ·信用风险概念及涵义 | 第15-17页 |
| ·商业银行信用风险的特点 | 第17-18页 |
| ·商业银行信用风险产生的经济机理分析 | 第18-20页 |
| ·信用活动中的不确定性 | 第18-19页 |
| ·信息不对称加大了信用风险 | 第19-20页 |
| ·巴塞尔新协议对银行信用风险管理的影响 | 第20-26页 |
| ·巴塞尔资本协议的发展 | 第20-21页 |
| ·巴塞尔新资本协议的特点 | 第21-22页 |
| ·标准法 | 第22-23页 |
| ·内部评级法 | 第23-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型研究 | 第27-45页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第27-34页 |
| ·模型的基本框架和基本思想 | 第27-29页 |
| ·Credit Metrics计算步骤 | 第29-30页 |
| ·具体计算方法 | 第30-31页 |
| ·信用转移矩阵与违约回收率 | 第31-33页 |
| ·无风险收益率曲线与信用风险溢价 | 第33页 |
| ·模型评价 | 第33-34页 |
| ·KMV模型 | 第34-38页 |
| ·模型的基本框架 | 第34-35页 |
| ·KMV模型的计算过程 | 第35-38页 |
| ·模型评价 | 第38页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第38-42页 |
| ·模型的基本框架 | 第38-39页 |
| ·模型假设 | 第39页 |
| ·CreditRisk+模型的建模技术框架 | 第39-41页 |
| ·模型特点 | 第41-42页 |
| ·信用风险度量模型特征的比较分析研究 | 第42-44页 |
| ·理论基础与分析方法 | 第42-43页 |
| ·违约的定义 | 第43页 |
| ·测度的离散性与连续性 | 第43页 |
| ·现金流折现因子 | 第43-44页 |
| ·度量的条件性 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险度量研究 | 第45-66页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第45-47页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法 | 第47-49页 |
| ·我国商业银行应用现代信用风险度量方法的可行性 | 第49-51页 |
| ·CreditMetrics模型在我国商业银行风险度量的可行性 | 第51-52页 |
| ·实证研究 | 第52-65页 |
| ·基本情况 | 第52-55页 |
| ·Monte Carlo模拟与Cholesky分解技术 | 第55-56页 |
| ·参数的确定 | 第56-61页 |
| ·计算风险价值 | 第61-64页 |
| ·实证研究结论 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
| ·结论 | 第66页 |
| ·创新之处 | 第66-67页 |
| ·展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 贷款现值计算表 | 第72页 |