| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-9页 |
| 第一章 预备知识 | 第9-18页 |
| §1.1 金融衍生产品 | 第9-11页 |
| §1.2 信用风险和信用风险模型发展的回顾 | 第11-14页 |
| §1.3 Black-Scholes的期权定价理论 | 第14-18页 |
| 第二章 必要的数学工具的介绍和推广 | 第18-27页 |
| §2.1 (H~*)假设及推广 | 第18-19页 |
| §2.2 关于Snell-包络的性质 | 第19-25页 |
| §2.3 COX过程和推广的Girsanov定理 | 第25-27页 |
| 第三章 带有事件风险的永久美式期权的定价 | 第27-45页 |
| §3.1 Game期权 | 第27-29页 |
| §3.2 带有事件风险的永久美式期权的定价 | 第29-45页 |
| 第四章 带有事件风险的Game期权的定价 | 第45-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |