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带利率因子的连续时间复合二项模型的破产概率问题

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第6-7页
符号说明第7-8页
第一章 绪论第8-10页
第二章 预备知识第10-15页
 §2-1 选题的经济背景第10-11页
 §2-2 PDMP的广义生成算子第11-12页
 §2-3 古典风险模型及前人的结果第12-15页
第三章 带利率的的连续时间复合二项模型第15-36页
 §3-1 连续时间复合二项模型的介绍及其联合分布第15-20页
 §3-2 鞅及关键公式第20-27页
 §3-3 更新方程第27-28页
 §3-4 Dickson's公式的推广第28-36页
第四章 结论第36-37页
参考文献第37-39页
致谢第39页

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