证券投资组合建模的研究和应用
| 引言 | 第1-10页 |
| 第一章 西方投资组合理论概述 | 第10-20页 |
| ·马科维茨的均值-方差模型 | 第10-13页 |
| ·资本资产定价模型CAPM | 第13-16页 |
| ·模型假设条件 | 第13-14页 |
| ·资本市场线 | 第14-16页 |
| ·市场模型(单指数模型) | 第16-18页 |
| ·套利定价理论 | 第18-19页 |
| ·单指数模型、CAPM及APT的比较 | 第19-20页 |
| 第二章 证券收益率影响因素分析 | 第20-35页 |
| ·β对证券收益率的解释能力分析 | 第20-23页 |
| ·样本数据和检验模型 | 第21-23页 |
| ·其他因素与证券收益率的关系分析 | 第23-32页 |
| ·变量定义 | 第24页 |
| ·研究样本 | 第24页 |
| ·研究方法 | 第24-25页 |
| ·研究结果 | 第25-32页 |
| ·证券收益率解释因素的横截面检验 | 第32-35页 |
| ·横截面单因素模型检验 | 第32页 |
| ·横截面两因素模型检验 | 第32-33页 |
| ·横截面三因素模型检验 | 第33-35页 |
| 第三章 结构化风险模型 | 第35-43页 |
| ·结构化风险模型概述 | 第35-36页 |
| ·风险因子 | 第36-37页 |
| ·结构化风险模型参数的估计 | 第37-42页 |
| ·估计方法 | 第38-40页 |
| ·估计结果 | 第40-42页 |
| ·风险因子模型在证券投资组合中的应用 | 第42-43页 |
| 第四章 投资组合建立的实证研究 | 第43-50页 |
| ·备择证券的选取 | 第43-44页 |
| ·用结构化风险模型建立投资组合 | 第44-46页 |
| ·参数估计 | 第44-45页 |
| ·模型求解 | 第45-46页 |
| ·用单指数模型建立投资组合 | 第46-48页 |
| ·两种投资组合的比较 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 数据处理与计算机建模说明 | 第54-63页 |
| 1 、 数据库结构设计 | 第55-56页 |
| 2 、 数据算法 | 第56-63页 |
| ·数据库服务器端 | 第56-58页 |
| ·客户端 | 第58-59页 |
| ·客户端计算结果的分析处理 | 第59-63页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第63页 |
| 参与的研究课题及成果 | 第63页 |
| 已经发表的论文 | 第63页 |
