回望期权定价研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 引言	第9-20页
·选题意义	第9页
·文献综述	第9-19页
·期权简介	第9-11页
·期权定价理论的产生及发展	第11-16页
·期权定价理论的研究动态	第16-19页
·拟解决的问题	第19-20页
2 分形市场及其理论	第20-27页
·传统期权定价模型理论前提的不足	第20页
·分形理论	第20-22页
·金融市场上的分形	第22-27页
·分形市场理论	第22-25页
·分形分布	第25-27页
3 分形布朗运动条件下回望期权的定价	第27-37页
·定价模型的构建	第27-31页
·模型的求解	第31-35页
·模拟分数布朗运动	第31-32页
·利用Monte Carlo模拟求解期权价格	第32-35页
·结论	第35-37页
4 传统公式应用的局限及模拟研究	第37-46页
·公式中存在的问题	第37-38页
·解析价格与模拟价格的比较	第38-40页
·异质性条件下的模拟交易	第40-46页
·理论依据	第40-41页
·模拟算法	第41-42页
·模拟结果	第42-44页
·结论	第44-46页
5 结论	第46-47页
参考文献	第47-53页
附录	第53-59页
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文	第59-60页
致谢	第60页