固定利率住房抵押贷款定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·选题意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-16页 |
| ·研究内容与结构 | 第16-18页 |
| 第2章 贷款定价的理论基础 | 第18-28页 |
| ·贷款定价的基本理论 | 第18-22页 |
| ·资产负债管理理论 | 第18-19页 |
| ·利率决定理论 | 第19-22页 |
| ·贷款定价的的基本要求 | 第22-24页 |
| ·贷款定价应遵循的基本原则 | 第22-23页 |
| ·贷款定价应综合考虑的基本因素 | 第23-24页 |
| ·国际上三种通用的贷款定价方法 | 第24-28页 |
| ·成本加成定价法 | 第24-25页 |
| ·基准利率加点定价法 | 第25-26页 |
| ·风险调整绩效度量方法 | 第26-28页 |
| 第3章 固定利率住房抵押贷款定价因素分析 | 第28-36页 |
| ·固定利率住房抵押贷款合同现金流分析 | 第28-29页 |
| ·借款人提前偿还行为分析 | 第29-33页 |
| ·提前偿还的原因 | 第29-30页 |
| ·提前偿还对现金流的影响 | 第30-32页 |
| ·我国商业银行所面临的提前偿付风险 | 第32-33页 |
| ·借款人违约行为分析 | 第33-36页 |
| ·影响借款人违约的因素 | 第33-34页 |
| ·违约期权的价值 | 第34-36页 |
| 第4章 模型因素的刻画与定价模型的构建 | 第36-49页 |
| ·构建思路与基本框架 | 第36-38页 |
| ·现金流的确定 | 第38-41页 |
| ·提前偿还模型的选择 | 第38-41页 |
| ·提前还款现金流的确定 | 第41页 |
| ·贴现利率的确定 | 第41-42页 |
| ·违约期权价值的计算 | 第42-47页 |
| ·房价随机过程模型 | 第42-43页 |
| ·美式期权的二叉树求解方法 | 第43-45页 |
| ·违约期权二叉树的构造及计算 | 第45-47页 |
| ·贷款利率的确定 | 第47-49页 |
| 第5章 实证分析与政策建议 | 第49-67页 |
| ·实例求解 | 第49-54页 |
| ·实例数据 | 第49-51页 |
| ·计算过程说明 | 第51-54页 |
| ·结果说明 | 第54页 |
| ·贷款价格因素分析 | 第54-64页 |
| ·贷款价格影响因素的宏观分析 | 第54-59页 |
| ·贷款价格影响因素的微观分析 | 第59-64页 |
| ·政策建议 | 第64-67页 |
| ·重视房地产市场的宏观调控 | 第65页 |
| ·强化对贷款价值比的控制 | 第65-66页 |
| ·规范市场信息传递机制 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第73-74页 |
| 附录B 贷款定价模型的程序 | 第74-79页 |
