可转换债券定价方法适用性的实证研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
插图索引	第9-10页
附表索引	第10-11页
第1章 绪论	第11-16页
·选题背景及意义	第11页
·文献回顾和评述	第11-15页
·国外文献综述	第11-13页
·国内文献综述	第13-15页
·本文的主要内容及研究结构	第15-16页
第2章 我国可转换债券价值及其特性分析	第16-25页
·可转换债券的价值构成	第16-17页
·影响可转换债券价值的主要因素	第17-20页
·基于我国市场特性的定价因素处理	第20-23页
·赎回条款的处理	第20页
·回售条款与转股价格修正条款处理	第20-22页
·转股价格调整权的处理	第22-23页
·适用于我国可转换债券的定价框架	第23-25页
第3章 可转换债券定价法及其适用性标准	第25-33页
·Black-Scholes 法	第25-28页
·二叉树法	第28-29页
·蒙特卡罗法	第29-30页
·各定价方法之间的对比	第30-31页
·定价方法适用性标准	第31-33页
第4章 各定价方法适用性的实证研究	第33-49页
·样本选取与参数估计	第33-37页
·样本数据和时间跨度的选取	第33-34页
·参数估计	第34-37页
·偏离度与引导性的实证研究	第37-45页
·偏离度分析	第38-40页
·引导性分析	第40-45页
·实证结果分析	第45-49页
·定价方法之间的比较	第45-46页
·定价结果与市场价格差异原因分析	第46-47页
·各市场主体决策的改进	第47-49页
结论	第49-51页
参考文献	第51-54页
致谢	第54-55页
附录	第55-59页