卖空机制对股市波动的影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·国际背景 | 第11页 |
| ·国内背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外相关研究 | 第13-15页 |
| ·国内相关研究 | 第15-16页 |
| ·本文的研究内容和结构安排 | 第16-19页 |
| 第2章 卖空机制的基本分析 | 第19-26页 |
| ·卖空机制的内涵 | 第19页 |
| ·卖空机制的基本功能 | 第19-22页 |
| ·价格发现 | 第19-21页 |
| ·增加市场流动性 | 第21页 |
| ·对冲风险套期保值 | 第21页 |
| ·提供了灵活有效的调控工具 | 第21-22页 |
| ·推进信息披露和监管发展 | 第22页 |
| ·提高上市公司素质 | 第22页 |
| ·我国的卖空机制及其特点 | 第22-25页 |
| ·融券卖空交易业务流程 | 第22-23页 |
| ·融券卖空交易保证金 | 第23-24页 |
| ·卖空交易信息披露与风险控制 | 第24页 |
| ·我国卖空机制的特点 | 第24-25页 |
| ·卖空机制与股市波动的关系 | 第25-26页 |
| 第3章 卖空消息对A 股市场波动的影响分析 | 第26-35页 |
| ·波动数据 | 第26-28页 |
| ·对比分析 | 第28-30页 |
| ·事件研究法 | 第30-34页 |
| ·研究步骤 | 第30-32页 |
| ·结果与分析 | 第32-34页 |
| ·卖空消息对A 股波动的影响结论 | 第34-35页 |
| 第4章 卖空机制影响股市波动的分析 | 第35-52页 |
| ·借鉴H 股市场研究的可行性分析 | 第35-40页 |
| ·H 股和A 股市场交易制度比较 | 第35-37页 |
| ·卖空消息对市场波动的冲击效应比较 | 第37-40页 |
| ·卖空机制影响H 股市场波动的分析检测 | 第40-50页 |
| ·数据选取 | 第41-42页 |
| ·分析检测 | 第42-50页 |
| ·分析结论 | 第50-52页 |
| 第5章 建立卖空机制降低股市波动的建议 | 第52-59页 |
| ·加强信息披露逐步完善市场监管 | 第52-53页 |
| ·发展金融衍生品丰富市场交易品种 | 第53-54页 |
| ·培育机构投资者促进市场稳定发展 | 第54页 |
| ·加强对融券卖空交易中的风险管理 | 第54-59页 |
| ·市场风险管理 | 第55-56页 |
| ·流动性风险管理 | 第56页 |
| ·操作风险管理 | 第56页 |
| ·信用风险管理 | 第56-57页 |
| ·其它风险管理 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 附录B 实证数据 | 第67-80页 |
