| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·文章研究思路与研究内容 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| 第2章 ETF 概述 | 第15-21页 |
| ·ETF 特点 | 第15-17页 |
| ·深100ETF 操作流程图 | 第17-19页 |
| ·中国5 只ETF 跟踪误差对比 | 第19-21页 |
| 第3章 研究方法 | 第21-28页 |
| ·时间序列的数据处理 | 第21-23页 |
| ·时间序列平稳性 | 第21-22页 |
| ·协整性 | 第22页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第22-23页 |
| ·ETF 的跟踪误差 | 第23-28页 |
| ·计算跟踪误差的方法 | 第24-25页 |
| ·跟踪误差产生原因 | 第25-27页 |
| ·跟踪误差两因素模型 | 第27-28页 |
| 第4章 实证结果 | 第28-40页 |
| ·各变量表示意义及数据来源 | 第28页 |
| ·深100ETF 净值跟踪误差实证检验 | 第28-30页 |
| ·走势图比较 | 第28-29页 |
| ·深100ETF 净值跟踪误差计算实证 | 第29-30页 |
| ·深100ETF 净值与指数跟踪误差分析 | 第30-37页 |
| ·净值平稳性检验 | 第30-32页 |
| ·收益率关系研究 | 第32-34页 |
| ·协整检验 | 第34页 |
| ·ECM 模型 | 第34-37页 |
| ·深100ETF 价格跟踪误差实证分析 | 第37-40页 |
| ·价格跟踪误差计算结果 | 第37-38页 |
| ·深100ETF 价格序列平稳性检验及 ECM 模型 | 第38-40页 |
| 第5章 跟踪误差原因分析 | 第40-44页 |
| ·实证结果 | 第40-42页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第42页 |
| ·我国ETF 发展的建议 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |