| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-20页 |
| ·研究的目的和意义 | 第7页 |
| ·研究的方法 | 第7-8页 |
| ·研究的现状 | 第8-18页 |
| ·套期保值概述 | 第8-12页 |
| ·人工神经网络概述 | 第12-18页 |
| ·人工神经网络与套期保值 | 第18页 |
| ·研究的主要内容和创新之处 | 第18-20页 |
| 第二章 企业套期保值失败原因分析 | 第20-26页 |
| ·国内外企业套期保值失败案例分析 | 第20-23页 |
| ·国内企业套保失败代表案例分析——东航燃料油套保案 | 第21-22页 |
| ·国外企业套保失败代表案例分析——MG 集团巨亏案例 | 第22-23页 |
| ·套期保值失败原因总结 | 第23-24页 |
| ·解决套期保值失败问题的构想 | 第24-26页 |
| 第三章 基于人工神经网络的套期保值策略的构建 | 第26-38页 |
| ·套期保值策略的说明 | 第26页 |
| ·运用神经网络对原油期货价格进行预测 | 第26-29页 |
| ·数据说明 | 第26-27页 |
| ·神经网络模型设计与数据的预处理 | 第27页 |
| ·神经网络模型的应用 | 第27-29页 |
| ·套期保值头寸的确定 | 第29-31页 |
| ·套期保值最优保值比率实证分析方法 | 第29-30页 |
| ·套期保值最优保值比率实证结果 | 第30-31页 |
| ·套期保值头寸的确定 | 第31页 |
| ·套期保值策略的检验 | 第31-38页 |
| ·买期保值策略检验 | 第31-33页 |
| ·卖期保值策略检验 | 第33-35页 |
| ·原油保值策略有效性分析 | 第35-38页 |
| 第四章 神经网络套期保值策略的拓展应用 | 第38-48页 |
| ·神经网络方法对铜期货价格的预测 | 第38-40页 |
| ·铜套期保值头寸的确定 | 第40-41页 |
| ·铜品种的套期保值实证结果 | 第40-41页 |
| ·铜保值头寸的确定 | 第41页 |
| ·铜保值策略的有效性 | 第41-48页 |
| ·买期保值 | 第41-43页 |
| ·卖期保值 | 第43-45页 |
| ·铜保值策略有效性分析 | 第45-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·不足之处 | 第48-49页 |
| ·进一步研究 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |