| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| ·信用衍生品以及信用衍生品市场 | 第12-15页 |
| ·信用衍生品简介 | 第12页 |
| ·信用衍生品市场 | 第12-13页 |
| ·CDS产品现状与其在国内的发展 | 第13-15页 |
| ·信用衍生品的定价模型 | 第15-16页 |
| ·本文的研究方法与创新 | 第16-18页 |
| 第二章 利率模型 | 第18-27页 |
| ·短期利率模型 | 第18-20页 |
| ·CIR利率模型 | 第18-19页 |
| ·Vasicek利率模型 | 第19-20页 |
| ·HJM模型 | 第20-27页 |
| ·HJM模型基本框架 | 第21-23页 |
| ·HJM无套利条件 | 第23-24页 |
| ·风险中性下的HJM模型 | 第24-25页 |
| ·HJM的带跳扩展 | 第25-27页 |
| 第三章 违约模型 | 第27-36页 |
| ·基于强度的模型 | 第27-29页 |
| ·违约过程和强度过程 | 第27-28页 |
| ·常数违约强度 | 第28页 |
| ·时变违约强度 | 第28页 |
| ·Cox过程 | 第28-29页 |
| ·强度模型框架下未定权益的定价 | 第29-36页 |
| ·基本假设 | 第30-32页 |
| ·结论 | 第32-34页 |
| ·一些技术性假设 | 第34-36页 |
| 第四章 基于信用价差的HJM类型模型与CDS定价应用 | 第36-50页 |
| ·综述 | 第36-37页 |
| ·Bielecki与Rutkowski工作简介 | 第37-40页 |
| ·Bielecki与Rutkowski模型的推广（可违约远期利率带跳的情况） | 第40-48页 |
| ·基本假设 | 第40页 |
| ·主要结论 | 第40-48页 |
| ·CDS定价中的应用 | 第48-50页 |
| 第五章 基于强度有交易对手风险CDS模型 | 第50-68页 |
| ·综述 | 第50-51页 |
| ·原生-次生公司模型 | 第51-62页 |
| ·基本模型 | 第51-55页 |
| ·引入信用风险双曲衰减效应的带跳利率原生-次生框架模型 | 第55-62页 |
| ·数值模拟 | 第62-68页 |
| ·算法流程 | 第63-67页 |
| ·数值模拟结果 | 第67-68页 |
| 第六章 研究展望 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
