| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·期权定价模型的发展和现状 | 第6页 |
| ·熵理论在期权定价中的发展 | 第6-7页 |
| ·期权在中国的发展 | 第7-8页 |
| ·论文的主要研究意义 | 第8-10页 |
| 第二章 经典期权定价模型概述 | 第10-27页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第10-15页 |
| ·二叉树模型 | 第15-20页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第20-27页 |
| 第三章 熵理论和最大熵定理 | 第27-33页 |
| ·熵理论的发展概述 | 第27-29页 |
| ·信息熵的定义和性质 | 第29-31页 |
| ·最大熵原理 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第四章 期权定价的最大熵分布模型 | 第33-51页 |
| ·看涨期权的最大熵分布 | 第33-35页 |
| ·数字期权和看涨期权的最大熵分布 | 第35-38页 |
| ·求解最大熵分布 | 第38-41页 |
| ·最大熵分布 | 第41-44页 |
| ·最大熵的一些结论 | 第44-47页 |
| ·先验分布的最大熵分布 | 第47页 |
| ·数值例子 | 第47-51页 |
| 第五章 总结和展望 | 第51-53页 |
| ·总结 | 第51页 |
| ·进一步的研究和展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58页 |