| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 论文安排 | 第8-10页 |
| 第二章 对偶延迟更新模型的占位时 | 第10-26页 |
| 2.1 风险模型介绍及其相关量的基本说明 | 第10-11页 |
| 2.2 谱负Levy过程的尺度函数及相关性质 | 第11-14页 |
| 2.3 风险模型的等价转换 | 第14-18页 |
| 2.4 转换后的经典风险模型的占位时的Laplace变换 | 第18-26页 |
| 第三章 带有指数保费的风险模型 | 第26-36页 |
| 3.1 风险模型介绍及指数保费原则的基本说明 | 第26-28页 |
| 3.2 指数保费原则下Lundberg基本方程及其解 | 第28-30页 |
| 3.3 基于指数保费原则的破产相关量 | 第30-36页 |
| 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |