| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-14页 |
| ·研究内容和框架 | 第14-15页 |
| ·研究的内容 | 第14-15页 |
| ·研究的框架 | 第15页 |
| ·研究的创新之处和研究的难点 | 第15-17页 |
| ·研究的创新之处 | 第15-16页 |
| ·研究的难点 | 第16-17页 |
| 2 我国主要商业银行面临的利率风险和汇率风险现状简析 | 第17-23页 |
| ·主要商业银行对利率风险和汇率风险的认识 | 第17-19页 |
| ·主要商业银行面临的利率风险和汇率风险敞口情况 | 第19-23页 |
| 3 基于金融期货管理商业银行利率风险和汇率风险的基本理论 | 第23-33页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第23-24页 |
| ·最优套期保值比率的确定 | 第24-28页 |
| ·同步套期保值的基本理论 | 第28-30页 |
| ·理论模型建立 | 第30-33页 |
| 4 套期保值管理商业银行利率风险和汇率风险 | 第33-55页 |
| ·样本的选取与数据统计 | 第33-40页 |
| ·数据说明与描述性统计 | 第33-38页 |
| ·数据的检验：平稳性和协整检验 | 第38-39页 |
| ·回归方程的ARCH 效应检验 | 第39-40页 |
| ·独立套期保值策略下的利率风险和汇率风险管理 | 第40-46页 |
| ·独立套期保值策略实施的效果评定 | 第45-46页 |
| ·同步套期保值策略下的利率风险和汇率风险管理 | 第46-55页 |
| ·同步套期保值策略实施的效果评定 | 第54-55页 |
| 5 同步和独立套期保值策略的比较 | 第55-61页 |
| ·基于商业银行利润函数收益率均值方差的比较 | 第55-57页 |
| ·基于动态最优套期保值比率序列的均值和波动性的比较 | 第57-58页 |
| ·基于期货套期保值效率的比较 | 第58-61页 |
| 6 本文的结论和建议及后续研究方向 | 第61-64页 |
| ·本文的结论和建议 | 第61-63页 |
| ·后续研究方向 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录Ⅰ 中国银行集团利率风险敞口情况 | 第67-68页 |
| 附录Ⅱ 中国银行集团汇率风险敞口情况 | 第68-69页 |
| 附录Ⅲ 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
