| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国外关于动量效应以及动量策略的文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 国内关于动量效应以及动量策略的文献综述 | 第14-16页 |
| 1.4 研究框架及方法和可能的创新点 | 第16-18页 |
| 2 动量策略的方法 | 第18-25页 |
| 2.1 数据的选取与处理 | 第18-19页 |
| 2.2 确定时间框架 | 第19-23页 |
| 2.3 策略选股 | 第23-24页 |
| 2.4 策略表现 | 第24-25页 |
| 3 因子分析优化选股 | 第25-38页 |
| 3.1 因子选取 | 第25-28页 |
| 3.2 因子分析 | 第28-36页 |
| 3.3 基于因子分析评价改进后的动量策略表现 | 第36-38页 |
| 4 动量策略与市场行情 | 第38-46页 |
| 4.1 动量效应在不同市场行情的适应性分析 | 第38-39页 |
| 4.2 趋势指标的重要性 | 第39-40页 |
| 4.3 SAR方法 | 第40-44页 |
| 4.4 策略表现 | 第44-46页 |
| 5 结论和存在的不足 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |