期权定价模型的优化及其应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 图、表清单 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·文章结构路线图 | 第17-18页 |
| 第二章 期权与期权法 | 第18-28页 |
| ·期权的起源与类型 | 第18-23页 |
| ·期权价格的主要影响因素 | 第19-20页 |
| ·实物期权与金融期权 | 第20-21页 |
| ·实物期权的分类 | 第21-23页 |
| ·DCF 方法的缺陷与期权法 | 第23-28页 |
| 第三章 期权定价模型的优化研究 | 第28-51页 |
| ·期权定价的B-S 模型及其优化 | 第28-38页 |
| ·预备知识 | 第28-31页 |
| ·期权定价的B-S 方程 | 第31-32页 |
| ·B-S 期权定价模型的优化 | 第32-35页 |
| ·期权定价公式 | 第35-38页 |
| ·期权定价的三叉树模型及其改进 | 第38-51页 |
| ·二叉树定价模型 | 第39-41页 |
| ·三叉树定价模型 | 第41-42页 |
| ·三叉树定价模型的改进 | 第42-46页 |
| ·算例分析 | 第46-51页 |
| 第四章 B-S 优化模型的应用 | 第51-59页 |
| ·案例背景 | 第52-55页 |
| ·中信建投与江西铜业简介 | 第52-53页 |
| ·铜类行业分析 | 第53-55页 |
| ·江西铜业的估值及计算 | 第55-57页 |
| ·传统价值贴现值的计算 | 第55-56页 |
| ·潜在的期权价值V0 计算 | 第56-57页 |
| ·价值评价与投资建议 | 第57-59页 |
| 第五章 总结与展望 | 第59-61页 |
| ·论文工作总结 | 第59页 |
| ·期权定价未来研究领域展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第65页 |
